* Overnight Session - Outlook _ Março 2012 *
Olhando agora para o Euro...
O POC em termos de volume situa-se para já nos 1.3279 e em termos de preços 1 tick mais abaixo nos 1.3278.
Podemos ver como o tempo passado nos mínimos do dia e o volume nele negociados foram também eles mínimos. Aliás, olhando para o 2º gráfico podemos ver que desde a abertura que o euro apenas tem feito máximos do dia consecutivos, estando neste momento num trading range.
Olhando para o dia de ontem temos também o Euro a gerar o POC em termos de preços na sessão overnight, nos 1.3241. Depois de fazer mínimos voltou na parte final da sessão a esses mesmos valores, consolidando-os. Aliás, se olharmos para o 3º gráfico temos hoje o Euro a negociar acima dos máximos de ontem, tendo já testado a extensão do pivot range e tendo o mínimo do dia ficado até ao momento no próprio pivot range de ontem, ou seja, toda a zona onde mais volume foi negociado e mais tempo o preço esteve, até ao momento, serviu como suporte.
Naturalmente que faltam ainda 2:30h para o floor abrir e depois temos pela frente mais 8:30h de negociação no Euro.
O POC em termos de volume situa-se para já nos 1.3279 e em termos de preços 1 tick mais abaixo nos 1.3278.
Podemos ver como o tempo passado nos mínimos do dia e o volume nele negociados foram também eles mínimos. Aliás, olhando para o 2º gráfico podemos ver que desde a abertura que o euro apenas tem feito máximos do dia consecutivos, estando neste momento num trading range.
Olhando para o dia de ontem temos também o Euro a gerar o POC em termos de preços na sessão overnight, nos 1.3241. Depois de fazer mínimos voltou na parte final da sessão a esses mesmos valores, consolidando-os. Aliás, se olharmos para o 3º gráfico temos hoje o Euro a negociar acima dos máximos de ontem, tendo já testado a extensão do pivot range e tendo o mínimo do dia ficado até ao momento no próprio pivot range de ontem, ou seja, toda a zona onde mais volume foi negociado e mais tempo o preço esteve, até ao momento, serviu como suporte.
Naturalmente que faltam ainda 2:30h para o floor abrir e depois temos pela frente mais 8:30h de negociação no Euro.
- Anexos
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- euro_overnight_21-03-2012.gif (68.77 KiB) Visualizado 1281 vezes
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- euro_pivot.png (19.89 KiB) Visualizado 1284 vezes
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Devido a problemas "técnicos" não me vai ser possivel fazer o update que tenho vindo a fazer durante pelo menos mais 2 semanas.
Fica no entanto a sessão overnight de hoje no Euro e no S&P.
Deixo uma comparação entre um gráfico de barras (candlesticks) diárias e a visão do market profile correspondente.
Começamos pelo ES onde se olharmos para a barra do dia de hoje podemos ver que fez valores abaixo da abertura e está neste momento abaixo do máximo. Podemos também ver como o POC relativamente à leitura do volume situa-se nos 1405 pts.
Olhando agora para cima, para o market profile, podemos ver uma muito melhor percepção do preço e o que este tem feito até então. O POC em termos de preços está situado nos 1402.50 pts, zona onde mais tempo o preço esteve a ser negociado. Temos também ali um spike mais abaixo nos 1400 e outro na mesma zona do spike do volume nos 1405 pts.
Podemos também ver que não demorou tempo nenhum a negociar nos mínimos do dia, apesar de se ver ali algum volume nele registado.
No 2ª gráfico temos a performance intraday em barras de 30 minutos para podermos dissecar melhor o que foi e tem sido feito.
No dia de hoje podemos ver como o mínimo foi feito, tendo a barra sido fechada perto da abertura.
Se olharmos para o dia de ontem, podemos ver que apesar de não ter existido quase nenhum volume no máximo do dia, podemos ver que os preços foram negociados nessa mesma zona durante bastante tempo. Naturalmente que ao olharmos para o 2º gráfico e observar a performance intraday de ontem podemos ver que toda essa zona foi negociada até perto das 8 da manhã, ou seja, toda a noite antes da abertura da Europa, daí o pouco volume.
Fica no entanto a sessão overnight de hoje no Euro e no S&P.
Deixo uma comparação entre um gráfico de barras (candlesticks) diárias e a visão do market profile correspondente.
Começamos pelo ES onde se olharmos para a barra do dia de hoje podemos ver que fez valores abaixo da abertura e está neste momento abaixo do máximo. Podemos também ver como o POC relativamente à leitura do volume situa-se nos 1405 pts.
Olhando agora para cima, para o market profile, podemos ver uma muito melhor percepção do preço e o que este tem feito até então. O POC em termos de preços está situado nos 1402.50 pts, zona onde mais tempo o preço esteve a ser negociado. Temos também ali um spike mais abaixo nos 1400 e outro na mesma zona do spike do volume nos 1405 pts.
Podemos também ver que não demorou tempo nenhum a negociar nos mínimos do dia, apesar de se ver ali algum volume nele registado.
No 2ª gráfico temos a performance intraday em barras de 30 minutos para podermos dissecar melhor o que foi e tem sido feito.
No dia de hoje podemos ver como o mínimo foi feito, tendo a barra sido fechada perto da abertura.
Se olharmos para o dia de ontem, podemos ver que apesar de não ter existido quase nenhum volume no máximo do dia, podemos ver que os preços foram negociados nessa mesma zona durante bastante tempo. Naturalmente que ao olharmos para o 2º gráfico e observar a performance intraday de ontem podemos ver que toda essa zona foi negociada até perto das 8 da manhã, ou seja, toda a noite antes da abertura da Europa, daí o pouco volume.
- Anexos
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- sp_overnight_21-03-2012.gif (79.87 KiB) Visualizado 1294 vezes
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- ES_June12_daily_profile_eod_21.png (42.33 KiB) Visualizado 1308 vezes
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Daily Market Profile 19-03-2012
Hoje vamos olhar para um gráfico onde podemos ver o "market profile" e o "volume profile".
Nas ultimas semanas temos visto o "volume profile" num gráfico de "candlesticks" diárias.
Um gráfico diário pouco ou nada nos diz em relação onde os preços negociaram durante o dia relativamente ao tempo e onde o volume foi feito.
Com o "volume profile" podemos ver onde este foi feito, facilitando assim a leitura da barra, no entanto continua a faltar o factor tempo na análise e é aí que o entra o "market profile". Este analisa o preço relativamente ao tempo que este demorou a ser negociado.
No 2º gráfico temos o gráfico diário do ES.
A cinzento temos o já conhecido "volume profile" que nos mostra qual o preço que gerou mais volume e a branco temos o respectivo "market profile" que nos mostra o factor tempo, ou seja, qual o preço que mais tempo demorou a ser negociado.
Estas 2 leituras produzem 2 POC's diferentes, o do volume e o do preço. Em teoria, o preço que deveria produzir um forte volume deveria também ser aquele que seria mais tempo negociado mas como podemos ver, raramente isso é verdade.
À direita temos o dia de hoje, em termos de volume o POC para já situa-se nos 1401 e em termos de tempo situa-se nos 1401.25.
Continuamos a fazer mínimos do dia, visível pelo asterisco que nos indica o ultimo preço negociado, e podemos ver aí já um ligeiro spike no volume indicando um aumento da participação nesses valores.
Uma coisa a ter em atenção é que estando nós a olhar para um gráfico onde temos quase 24h de negociação, a análise temporal tem que ser levada em consideração. Durante a madrugada poucos são os negócios e os preços podem facilmente passar largos minutos no mesmo valor sem qualquer tipo de alteração. Veja-se como o valor que mais tempo levou a negociar no ES foram os 1401.25. Olhando para o gráfico de 5 minutos em cima, podemos ver que entre a meia noite e as 6 da manha o ES esteve fechado num trading range entre os 1402.75 e os 1400.
75. Muitos defendem que a sessão overnight deverá ser retirada desta leitura, iniciando a mesma aquando da abertura da europa e terminando a mesma com o fecho dos states ou então seguindo somente o horario regular dos mercados e nunca levar em consideração a sessão overnight. Pessoalmente considero a sessão overnight muito importante e como tal penso ser mais sensato manter as duas leituras lado a lado, overnight (globex) e regular (floor).
Em relação ao Euro temos o POC do volume neste momento nos 1.3179 e o POC do tempo nos 1.3174.
Estes mínimos do dia trouxeram volume e já não falatrá muito tempo para o POC descer ao 1.3153.
O market profile é sem sombra de duvidas uma ferramenta que nos permite retirar muito mais informação que uma simples barra diária de preços.
Hoje vamos olhar para um gráfico onde podemos ver o "market profile" e o "volume profile".
Nas ultimas semanas temos visto o "volume profile" num gráfico de "candlesticks" diárias.
Um gráfico diário pouco ou nada nos diz em relação onde os preços negociaram durante o dia relativamente ao tempo e onde o volume foi feito.
Com o "volume profile" podemos ver onde este foi feito, facilitando assim a leitura da barra, no entanto continua a faltar o factor tempo na análise e é aí que o entra o "market profile". Este analisa o preço relativamente ao tempo que este demorou a ser negociado.
No 2º gráfico temos o gráfico diário do ES.
A cinzento temos o já conhecido "volume profile" que nos mostra qual o preço que gerou mais volume e a branco temos o respectivo "market profile" que nos mostra o factor tempo, ou seja, qual o preço que mais tempo demorou a ser negociado.
Estas 2 leituras produzem 2 POC's diferentes, o do volume e o do preço. Em teoria, o preço que deveria produzir um forte volume deveria também ser aquele que seria mais tempo negociado mas como podemos ver, raramente isso é verdade.
À direita temos o dia de hoje, em termos de volume o POC para já situa-se nos 1401 e em termos de tempo situa-se nos 1401.25.
Continuamos a fazer mínimos do dia, visível pelo asterisco que nos indica o ultimo preço negociado, e podemos ver aí já um ligeiro spike no volume indicando um aumento da participação nesses valores.
Uma coisa a ter em atenção é que estando nós a olhar para um gráfico onde temos quase 24h de negociação, a análise temporal tem que ser levada em consideração. Durante a madrugada poucos são os negócios e os preços podem facilmente passar largos minutos no mesmo valor sem qualquer tipo de alteração. Veja-se como o valor que mais tempo levou a negociar no ES foram os 1401.25. Olhando para o gráfico de 5 minutos em cima, podemos ver que entre a meia noite e as 6 da manha o ES esteve fechado num trading range entre os 1402.75 e os 1400.
75. Muitos defendem que a sessão overnight deverá ser retirada desta leitura, iniciando a mesma aquando da abertura da europa e terminando a mesma com o fecho dos states ou então seguindo somente o horario regular dos mercados e nunca levar em consideração a sessão overnight. Pessoalmente considero a sessão overnight muito importante e como tal penso ser mais sensato manter as duas leituras lado a lado, overnight (globex) e regular (floor).
Em relação ao Euro temos o POC do volume neste momento nos 1.3179 e o POC do tempo nos 1.3174.
Estes mínimos do dia trouxeram volume e já não falatrá muito tempo para o POC descer ao 1.3153.
O market profile é sem sombra de duvidas uma ferramenta que nos permite retirar muito mais informação que uma simples barra diária de preços.
- Anexos
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- EU_June12_MP_19-03-2012.png (79.3 KiB) Visualizado 1341 vezes
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- ES_June12_MP_19-03-2012.png (79.39 KiB) Visualizado 1341 vezes
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Overnight Outlook 19-2-03-2012
As US Equities estão neste preciso momento a fazer novos mínimos do dia, estando o YM já abaixo dos mínimos da sessão anterior.
Por sua vez o US está a fazer máximos do dia, estando já acima do máximo da sessão anterior.
CL e GC estão também a fazer novos mínimos do dia neste preciso momento, tal como o EU.
Aparentemente o fim de semana não correu bem e o pessoal está a descarregar as frustrações no mercado
As US Equities estão neste preciso momento a fazer novos mínimos do dia, estando o YM já abaixo dos mínimos da sessão anterior.
Por sua vez o US está a fazer máximos do dia, estando já acima do máximo da sessão anterior.
CL e GC estão também a fazer novos mínimos do dia neste preciso momento, tal como o EU.
Aparentemente o fim de semana não correu bem e o pessoal está a descarregar as frustrações no mercado
- Anexos
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- overnight_01_19-03-2012.png (256.3 KiB) Visualizado 1364 vezes
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- overnight_02_19-03-2012.png (249.45 KiB) Visualizado 1366 vezes
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Daily Volume Profile 16-03-2012
No ES o POC de hoje situa-se neste momento nos 1395.25 e o de ontem nos 1392.25.
No EU o POC de hoje situa-se neste momento nos 1.3079 e o de ontem nos 1.3047.
No ES o POC de hoje situa-se neste momento nos 1395.25 e o de ontem nos 1392.25.
No EU o POC de hoje situa-se neste momento nos 1.3079 e o de ontem nos 1.3047.
- Anexos
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- ES_June12_D_16-03-2012.png (73.31 KiB) Visualizado 1389 vezes
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- EU_March12_prof_D_16-03-2012.png (89.55 KiB) Visualizado 1391 vezes
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Overnight Outlook 16-03-2012
Tem sido a sessão "overnight" mais calma das ultimas semanas. O ES tem apenas um range de 2 pts o YM de 18 pts e o NQ de 3.75 pts.
Enquanto o ES e o YM se têm mantido acima do topo do respectico "pivot range", o NQ veio testar o próprio "pivot", mas reagindo sempre em alta, voltando acima do topo deste.
Também o US tem tido um range apertado, estando também a negociar no seu "pivot range".
O CL por seu lado, um contracto conhecido pela sua extrema volatilidade durante o dia tem apenas uns míseros $0.27 de range o que é o espelho do que tem sido a sessão "overnight".
Tem estado a negociar encostado aos máximos de ontem.
O GC tem si aquele que tem mostrado mais sinais de vida, estando neste momento a testar o topo do seu "pivot range".
Temos por ultimo o EU que tem estado também a negociar acima do seu "pivot range".
Uma sessão calma em todos os mercados, demasiado calma...
Tem sido a sessão "overnight" mais calma das ultimas semanas. O ES tem apenas um range de 2 pts o YM de 18 pts e o NQ de 3.75 pts.
Enquanto o ES e o YM se têm mantido acima do topo do respectico "pivot range", o NQ veio testar o próprio "pivot", mas reagindo sempre em alta, voltando acima do topo deste.
Também o US tem tido um range apertado, estando também a negociar no seu "pivot range".
O CL por seu lado, um contracto conhecido pela sua extrema volatilidade durante o dia tem apenas uns míseros $0.27 de range o que é o espelho do que tem sido a sessão "overnight".
Tem estado a negociar encostado aos máximos de ontem.
O GC tem si aquele que tem mostrado mais sinais de vida, estando neste momento a testar o topo do seu "pivot range".
Temos por ultimo o EU que tem estado também a negociar acima do seu "pivot range".
Uma sessão calma em todos os mercados, demasiado calma...
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- overnight_01_16-03-2012.png (205.87 KiB) Visualizado 1403 vezes
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- overnight_02_16-03-2012.png (207.37 KiB) Visualizado 1400 vezes
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- overnight_03_16-03-2012.png (141.75 KiB) Visualizado 1393 vezes
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Daily Volume Profile 15-03-2012
O ES tem para já uma inside bar com o POC do dia a estar neste momento nos 1390.50.
O EU tem o POC do dia ligeiramente abaixo do de ontem, nos 1.3047.
O ES tem para já uma inside bar com o POC do dia a estar neste momento nos 1390.50.
O EU tem o POC do dia ligeiramente abaixo do de ontem, nos 1.3047.
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- ES_June12_D_15-03-2012.png (79.57 KiB) Visualizado 1423 vezes
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Overnight Outlook 15-03-2012
Temos as US Equities a negociarem acima do "pivot range", tendo o YM testado valores acima dos máximos de ontem.
O US continua sob pressão vendedora, tendo já testado o topo da extensão do "pivot range" mas tendo para já reagido em alta. Está neste momentoa fazer um "retest" aos mínimos de ontem, agora como resistência.
O CL encontrou resistência no "pivot" tendo feito neste preciso momento um novo mínimo do dia.
O GC veio testar valores muito próximos dos mínimos de ontem tendo reagido em alta. Encontra-se a testar a base do "pivot range".
Por ultimo temos o EU que depois de testar valores abaixo dos mínimos de ontem, reagiu em alta. Encontra-se a negociar dentro do "pivot range".
Temos as US Equities a negociarem acima do "pivot range", tendo o YM testado valores acima dos máximos de ontem.
O US continua sob pressão vendedora, tendo já testado o topo da extensão do "pivot range" mas tendo para já reagido em alta. Está neste momentoa fazer um "retest" aos mínimos de ontem, agora como resistência.
O CL encontrou resistência no "pivot" tendo feito neste preciso momento um novo mínimo do dia.
O GC veio testar valores muito próximos dos mínimos de ontem tendo reagido em alta. Encontra-se a testar a base do "pivot range".
Por ultimo temos o EU que depois de testar valores abaixo dos mínimos de ontem, reagiu em alta. Encontra-se a negociar dentro do "pivot range".
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- overnight_01_15-03-2012.png (253.98 KiB) Visualizado 1440 vezes
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- overnight_02_15-03-2012.png (252.07 KiB) Visualizado 1434 vezes
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- overnight_03_15-03-2012.png (130.01 KiB) Visualizado 1434 vezes
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Daily Volume Profile
Depois daquela subida de ontem, com o POC nos 1377, o ES tem neste momento o POC nos 1389.50.
O EU tem o POC do dia para já nos 1.3044, tendo no imediato um suporte no POC de dia 16 nos 1.3016.
Como resistência tem o POC de ontem nos 1.3108 tendo no entanto um spike no volume feito já hoje nos 1.3068 para abater se quiser testar valores mais altos.
Depois daquela subida de ontem, com o POC nos 1377, o ES tem neste momento o POC nos 1389.50.
O EU tem o POC do dia para já nos 1.3044, tendo no imediato um suporte no POC de dia 16 nos 1.3016.
Como resistência tem o POC de ontem nos 1.3108 tendo no entanto um spike no volume feito já hoje nos 1.3068 para abater se quiser testar valores mais altos.
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- ES_June12_D_14-02-2012.png (76.02 KiB) Visualizado 1463 vezes
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- EU_March12_prof_D_14-03-2012.png (90.09 KiB) Visualizado 1459 vezes
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Overnight Outlook 14-03-2012
Em termos de ES, NQ e YM têm estado a negociar entre o topo do "pivot range" e o máximo de ontem.
O US continua a mostrar fraqueza, estando já a negociar dentro da extensão do seu "pivot range".
O CL depois de ter estado a negociar acima do "pivot range" quebrou em baixa, estando este agora a servir como resistência.
O GC reagiu em alta à queda de ontem até ao seu "pivot range" tendo reagido em baixa. Está agora a aliviar de mínimos do dia, podendo mesmo se confirmar um higher low uma nova tentativa de "retest" o seu "pivot range".
O EU depois de ter quebrado em baixa o mínimo de ontem tem estado a tentar voltar acima deste.
Em termos de ES, NQ e YM têm estado a negociar entre o topo do "pivot range" e o máximo de ontem.
O US continua a mostrar fraqueza, estando já a negociar dentro da extensão do seu "pivot range".
O CL depois de ter estado a negociar acima do "pivot range" quebrou em baixa, estando este agora a servir como resistência.
O GC reagiu em alta à queda de ontem até ao seu "pivot range" tendo reagido em baixa. Está agora a aliviar de mínimos do dia, podendo mesmo se confirmar um higher low uma nova tentativa de "retest" o seu "pivot range".
O EU depois de ter quebrado em baixa o mínimo de ontem tem estado a tentar voltar acima deste.
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- overnight_01_14-03-2012.png (245.91 KiB) Visualizado 1475 vezes
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- overnight_02_14-03-2012.png (248.56 KiB) Visualizado 1477 vezes
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- overnight_03_14-03-2012.png (127.49 KiB) Visualizado 1475 vezes
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Daily Volume Profile 13-02-2012
Olhando para o ES, temos o POC de hoje para já nos 1373.50, sendo este um novo máximo do ano. Interessante todo aquele volume a ser feito precisamente acima do anterior máximo nos 1371.25. Bem sei que estamos em plena sessão "overnight" e o volume é fraco, mas vai ser bastante interessante ver como aquela mesma zona se vai comportar aquando da abertura do "floor".
O EU tem o POC de hoje nos 1.3163 tendo como suporte o POC de ontem nos 1.3126, estando este 6 ticks abaixo do "pivot".
Olhando para o ES, temos o POC de hoje para já nos 1373.50, sendo este um novo máximo do ano. Interessante todo aquele volume a ser feito precisamente acima do anterior máximo nos 1371.25. Bem sei que estamos em plena sessão "overnight" e o volume é fraco, mas vai ser bastante interessante ver como aquela mesma zona se vai comportar aquando da abertura do "floor".
O EU tem o POC de hoje nos 1.3163 tendo como suporte o POC de ontem nos 1.3126, estando este 6 ticks abaixo do "pivot".
- Anexos
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- ES_June12_D_13-03-2012.png (79.19 KiB) Visualizado 1516 vezes
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- EU_March12_prof_D_13-03-2012.png (79.54 KiB) Visualizado 1514 vezes
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Overnight Outlook 13-03-2012
US Equities estão em força esta manhã, estando os 3 a cotar acima dos máximos de ontem. Naturalmente que tendo sido o dia de ontem sido pequeno em termos de "range" é natural que hoje um dos limites desse "range", neste caso o máximo tenha sido facilmente quebrado. Os 3 já cotaram acima da extensão do "pivot range", reforçando ainda mais a força do movimento, restando aguardar agora pela abertura do "floor" (cash) e ver se a procura continua ou se a oferta começa a surgir.
O US está a cotar abaixo dos mínimos de ontem, estando muito próximo do topo da extensão do "pivot range".
O CL encontrou suporte no "pivot range", estando ali a meio caminho de testar os máximos de ontem.
O GC quebrou ligeiramente o topo do "pivot range" tendo reagido em baixa e estando muito perto de fazer novos mínimos no dia.
Por ultimo temo o EU que encontrou resistência na extensão do "pivot" tendo reagido em baixa e voltado abaixo dos máximos de ontem. Para já encontrou suporte no fecho de ontem.
US Equities estão em força esta manhã, estando os 3 a cotar acima dos máximos de ontem. Naturalmente que tendo sido o dia de ontem sido pequeno em termos de "range" é natural que hoje um dos limites desse "range", neste caso o máximo tenha sido facilmente quebrado. Os 3 já cotaram acima da extensão do "pivot range", reforçando ainda mais a força do movimento, restando aguardar agora pela abertura do "floor" (cash) e ver se a procura continua ou se a oferta começa a surgir.
O US está a cotar abaixo dos mínimos de ontem, estando muito próximo do topo da extensão do "pivot range".
O CL encontrou suporte no "pivot range", estando ali a meio caminho de testar os máximos de ontem.
O GC quebrou ligeiramente o topo do "pivot range" tendo reagido em baixa e estando muito perto de fazer novos mínimos no dia.
Por ultimo temo o EU que encontrou resistência na extensão do "pivot" tendo reagido em baixa e voltado abaixo dos máximos de ontem. Para já encontrou suporte no fecho de ontem.
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- overnight_03_13-03-2012.png (137.68 KiB) Visualizado 1528 vezes
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Fica o gráfico de 30 minutos do EU e do ES e o que o volume tem feito durante o dia e a cada 30 minutos.
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- ES_March12_prof_30min_12-03-2012.png (60.29 KiB) Visualizado 1559 vezes
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Fica o update, agora que o "floor" no Euro iniciou a sessão.
ES e NQ testaram o máximos feitos até agora mas reagiram em baixo. O YM chegou mesmo a fazer novos máximos mas está também a reagir em baixo.
30Y Bond está neste momento a fazer máximos do dia, etando o Crude e o Gold a fazer mínimos do dia, já abaixo dos mínimos da sessão anterior.
O Euro depois de fazer novos máximos do dia (ainda durante a sessão "overnight", reagiu também em baixa.
ES e NQ testaram o máximos feitos até agora mas reagiram em baixo. O YM chegou mesmo a fazer novos máximos mas está também a reagir em baixo.
30Y Bond está neste momento a fazer máximos do dia, etando o Crude e o Gold a fazer mínimos do dia, já abaixo dos mínimos da sessão anterior.
O Euro depois de fazer novos máximos do dia (ainda durante a sessão "overnight", reagiu também em baixa.
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arnie
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AutoMech Escreveu:Uma coisa muito interessante dos teus gráficos é mostrar o volume nos vários níveis de preços.
É extraordinário ver como há preços em que aparentemente se esperaria que houvesse volume relevante (por exemplo a meio do H e L do dia) mas que ficam quase desertos em termos de volume.
Realmente quando se olha para cotações OED não se tem essa noção e este volume horizontal vem dar uma perspectiva que é bastante melhor do que a visualização tradicional do volume por hora de negociação.
Sim, por norma diz-se que a zona de mais volume fica situado dentro do "pivot range" que incorpora o midpoint do dia mas na maioria das vezes esse facto não é verdade.
No entanto é muito interessante ver como o "pivot range" atrai os preços. Independentemente de ter existido volume ou não aquela zona, os traders consideram-no como um ponto neutro, um ponto de partida quer para cima, quer para baixo.
Infelizmente ainda não tive tempo para estudar a situação em pormenor mas tenho curiosidade em saber como é que o volume se forma durante o dia à volta do "pivot range" quando os preços passam grande parte do dia a negociar nas suas proximidades.
A lista para estudar é enorme...
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Uma coisa muito interessante dos teus gráficos é mostrar o volume nos vários níveis de preços.
É extraordinário ver como há preços em que aparentemente se esperaria que houvesse volume relevante (por exemplo a meio do H e L do dia) mas que ficam quase desertos em termos de volume.
Realmente quando se olha para cotações OED não se tem essa noção e este volume horizontal vem dar uma perspectiva que é bastante melhor do que a visualização tradicional do volume por hora de negociação.
É extraordinário ver como há preços em que aparentemente se esperaria que houvesse volume relevante (por exemplo a meio do H e L do dia) mas que ficam quase desertos em termos de volume.
Realmente quando se olha para cotações OED não se tem essa noção e este volume horizontal vem dar uma perspectiva que é bastante melhor do que a visualização tradicional do volume por hora de negociação.
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Volume Profile 12-03-2012
Não sei o que se passa mas não estou a conseguir abrir gráficos diários com esta mudança horária nos States.
Fica a visão dos últimos 2 dias.
No Euro estamos neste momento a testar o POC da sessão anterior nos 1.3122.
Para já o POC de hoje situa-se nos 1.314.
No ES o POC da sessão anterior continua "naked" ou seja, continua intocável nos 1367.50. O POC de hoje está neste momento nos 1363.25 e como suporte temos o POC de 5ª feira nos 1356.50.
Quero chamar a atenção que a maioria dos contractos no ES, NQ e YM já fizeram o "rollover" para o mês de Junho. É visível o aumento já hoje do volume nesses contractos e como tal será o contracto que irei começar a seguir.
No Euro tal ainda não acontece. O volume continua a ser feito no contracto de Março.
Não sei o que se passa mas não estou a conseguir abrir gráficos diários com esta mudança horária nos States.
Fica a visão dos últimos 2 dias.
No Euro estamos neste momento a testar o POC da sessão anterior nos 1.3122.
Para já o POC de hoje situa-se nos 1.314.
No ES o POC da sessão anterior continua "naked" ou seja, continua intocável nos 1367.50. O POC de hoje está neste momento nos 1363.25 e como suporte temos o POC de 5ª feira nos 1356.50.
Quero chamar a atenção que a maioria dos contractos no ES, NQ e YM já fizeram o "rollover" para o mês de Junho. É visível o aumento já hoje do volume nesses contractos e como tal será o contracto que irei começar a seguir.
No Euro tal ainda não acontece. O volume continua a ser feito no contracto de Março.
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Overnight Outlook 12-03-2012
O Euro depois de ter testado valores abaixo do mínimo da sessão anterior está agora a negociar em cima deste. Teme estado a negociar num estreito "range" entre esse mínimo e o fecho da sessão anterior.
Em termos de dados económicos apenas nos resta o Federal Budget Balance que será anunciado às 18h.
O Euro depois de ter testado valores abaixo do mínimo da sessão anterior está agora a negociar em cima deste. Teme estado a negociar num estreito "range" entre esse mínimo e o fecho da sessão anterior.
Em termos de dados económicos apenas nos resta o Federal Budget Balance que será anunciado às 18h.
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Overnight Outlook 12-03-2012
30Y Bond fez neste preciso momento um novo máximo do dia, estando próximo do máximo da sessão anterior.
Crude negoceia abaixo do seu "pivot range" e o Gold está fechado entre o topo desse "range" e do "pivot".
30Y Bond fez neste preciso momento um novo máximo do dia, estando próximo do máximo da sessão anterior.
Crude negoceia abaixo do seu "pivot range" e o Gold está fechado entre o topo desse "range" e do "pivot".
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Overnight Outlook 12-03-2012
US Equities estão todos a negociar abaixo do "pivot range", estando neste momento a testar a sua base como resistência. Esta coincide com 50% de retracement do movimento feito até agora.
US Equities estão todos a negociar abaixo do "pivot range", estando neste momento a testar a sua base como resistência. Esta coincide com 50% de retracement do movimento feito até agora.
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- overnight_01_12-03-2012.png (212.89 KiB) Visualizado 1667 vezes
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Fica a actualização do que tem acontecido esta manhã:
US Equities têm estado dentro de um "trading range" com base logo acima do "pivot range".
Estão "flat" no dia, com "down gaps" entre 0.5 pts no ES, 2 pts no NQ e 3 pts no YM.
30Y Bond continua a negociar abaixo do "pivot range" enquanto o Crude e o Gold têm encontrada neste um suporte.
O Euro tem estado nas últimas horas encostado à base do seu "pivot range".
O "floor" abre dentro de 30 min a temos para já a indicação de um "down gap" de 56 ticks.
US Equities têm estado dentro de um "trading range" com base logo acima do "pivot range".
Estão "flat" no dia, com "down gaps" entre 0.5 pts no ES, 2 pts no NQ e 3 pts no YM.
30Y Bond continua a negociar abaixo do "pivot range" enquanto o Crude e o Gold têm encontrada neste um suporte.
O Euro tem estado nas últimas horas encostado à base do seu "pivot range".
O "floor" abre dentro de 30 min a temos para já a indicação de um "down gap" de 56 ticks.
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Daily Volume Profile 09-03-2012
O EU encontrou resistência logo acima do POC de ontem nos 1.3262, estando o POC de hoje para já nos 1.3235 e existindo ali um "spike" no volume logo acima, nos 1.3269.
O ES encontrou suporte logo acima do POC de ontem nos 1362.75, este este no dia de hoje nos 1365.50.
Os 1368.25 pts continuam ali a servir de resistência.
O EU encontrou resistência logo acima do POC de ontem nos 1.3262, estando o POC de hoje para já nos 1.3235 e existindo ali um "spike" no volume logo acima, nos 1.3269.
O ES encontrou suporte logo acima do POC de ontem nos 1362.75, este este no dia de hoje nos 1365.50.
Os 1368.25 pts continuam ali a servir de resistência.
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Overnight Outlook 09-03-2012
O EU tem estado a fazer novos mínimos do dia enquanto estou a escrever estes textos, estando a testar a base do se "pivot range".
O EU tem estado a fazer novos mínimos do dia enquanto estou a escrever estes textos, estando a testar a base do se "pivot range".
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- overnight_03_09-03-2012.png (137.76 KiB) Visualizado 1742 vezes
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Overnight Outlook 09-03-2012
O US está neste momento a negociar abaixo do seu "pivot range", indicando assim que a tendência desta manhã é claramente negativa enquanto o CL e o GC negoceiam acima desta, indicando naturalmente uma tendência positiva.
Ambos testaram valores acima dos máximos de ontem mas para já reagiram em baixa.
O US está neste momento a negociar abaixo do seu "pivot range", indicando assim que a tendência desta manhã é claramente negativa enquanto o CL e o GC negoceiam acima desta, indicando naturalmente uma tendência positiva.
Ambos testaram valores acima dos máximos de ontem mas para já reagiram em baixa.
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- overnight_02_09-03-2012.png (266.84 KiB) Visualizado 1739 vezes
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Overnight Outlook 09-03-2012
ES e NQ negoceiam acima do "pivot "range" e o YM depois de testar a base deste reagiu em alta.
Os 3 indicam neste momento uma abertura em "gap down" mas ainda é cedo para tirar conclusões.
ES e NQ negoceiam acima do "pivot "range" e o YM depois de testar a base deste reagiu em alta.
Os 3 indicam neste momento uma abertura em "gap down" mas ainda é cedo para tirar conclusões.
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- overnight_01_09-03-2012.png (265.51 KiB) Visualizado 1747 vezes
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