Valor dos imóveis para efeitos de IMI com maior subida em 10 anos

[ljbk]

Boa noite,

Após mais algum trabalho, chegou-se ao Sistema 17 que tenta juntar o melhor dos 3 anteriores.

Aqui estão os dados obtidos, que já incluem esta semana:

System 17:

Cap: 170.56 (+ 70.56%)
CapMax: 685.79 (+ 585.79%)
CapMin: 57.51 (- 42.49%)
TotalTrades: 2820
TradeSucc: 42.41%
AvgGain: 6.67%
AvgLoss: -3.173%
Gain/Loss: 2.1018
PF: 1.6127
ProfitPerTrade: 0.88523%
%StocksSucess: 71.875%
%Kelly: 15.01%
%MaxDrawDown: 10.68%

Soma-se a isto um retorno positivo nos ultimos 12 meses proximo de 10%.
Estes resultados anulam muitos dos pontos negativos referidos e faz deste sistema o primeiro que mereça ser testado ao vivo.
Este sistema continua a ter melhores resultados nos titulos do PSI (+105.6%) do que nos do CAC(+48.1%).
Quem sabe se alguma das ideias ainda por testar não irá menorizar isto.


Bom fim de semana,
ljbk.

Edit:

Aqui ficam os numeros relativos à exposição ao mercado de cada sistema.
O numero abaixo indica a % média de capital disponivel (liquidez) face ao valor do capital total ao longo do periodo de investimento ou de teste:

System 13: 71%
System 15: 21%
System 16: 9%
System 17: 60%

Ou seja tal como já tinha sido escrito, um sistema de médio/longo prazo de tipo SAR como o System 16 implica estar investido em média a 91% (100 - 9) ao longo do periodo.
No caso so System 13, esse valor desce para 29% (100 - 71) o que não significa que não ocorram picos próximos dos 90%. Isto permite uma "alavancagem" natural deste sistema: se investirmos o dobro, por exemplo, iremos estar em média expostos em 58% do capital total e aumentaremos em muito o retorno.

[ljbk]

vou ter de decifrar

Compreendo a desilusão, mas a ferramenta ainda não esta suficientemente "full-featured" para apresentar as coisas como o Metastock e o Cem o faz com as curvas que correspondem a sub-indicadores e se somam, etc ...
Pelo que explorei até agora, se um sinal 1 der um bom resultado e um sinal 2 tambem der um bom resultado, nada garante que a combinação dos dois em soma, união, ou outra operação qualquer tambem garanta o sucesso ... As ideias base dos dois sinais têm de ser compativeis.

Mas, voltando aos sistemas, já que não há comentários, vou eu incluir aqui alguma auto-avaliação aos numeros que obviamente já tinha feito mas não tinha escrito para ver se iria coincidir com a opinião de outros.

Vamos começar pelo System 16.

Pontos positivos:
- Poucos trades gerados (cerca de 4 em média por activo em 2.5 anos) o que permite não ter a obrigação de estar em frente a um ecran;
- Alto Profit Factor, Factor de Kelly e % de trades com sucesso o que dá alguma segurança apesar da pouca quantidade de trades gerados;
- O racio entre o melhor resultado e o pior resultado por activo não é demasiado elevado o que indica não haver uma exagerada disparidade de resultados entre activos;

Pontos negativos:
- Uma perda média de mais de 14% por trade perdedor implica algum "estomago" para aguentar essa situação nomeadamente no caso de haver algum periodo em que estes se acumulem;
- A grande diferença entre os dados considerando e excluindo os trades em curso, explicada pelo perfil de longo prazo, leva aque os retornos existentes não estejam garantidos em larga medida já que não se sabe como o trade irá ser fechado;
- Um sistema de tipo SAR, implica uma exposição quase permanente do capital ao mercado e aos eventos inesperados e permite menores alavancagens por gestão do capital existente sem recorrer à margem autorizada pela corretora: se em média só se está investido em 50% dos activos, então pode-se aplicar sem grande risco o dobro da proporção capital/numero de activos;
- O retorno global é o pior dos 3 apresentados sendo ainda assim superior a 15% ao ano em média;
- O retorno nos ultimos 12 meses é quase nulo;


Agora o System 15.

Pontos positivos:
- O retorno global é o melhor dos 3 apresentados sendo superior a 28% ao ano em média o que dificilmente é sustentavel;
- As perdas médias nos trades perdedores são relativamente limitadas e suportaveis;
- Sendo um sistema de curto prazo, a influencia dos resultados dos trades em aberto é minima sobre o retorno existente havendo alguma garantia do retorno exibido em cada momento face ao elevado numero de negocios executado;

Pontos negativos:
- O Profit Factor, Factor de Kelly e % de trades com sucesso são os mais baixos do conjunto;
- O racio entre o melhor resultado e o pior resultado por activo é demasiado elevado o que pode indicar haver uma exagerada disparidade de resultados entre activos: uns em que o sistema funciona muito bem e outros em que funciona muito mal;
- A quantidade de trades gerados, em média 100 por activo, não permite ao utilizador estar muito longe do seu ecran quando o mercado está aberto;
- Um sistema de tipo SAR, implica uma exposição quase permanente do capital ao mercado e aos eventos inesperados e permite menores alavancagens por gestão do capital existente sem recorrer à margem autorizada pela corretora: se em média só se está investido em 50% dos activos, então pode-se aplicar sem grande risco o dobro da proporção capital/numero de activos;
- O retorno nos ultimos 12 meses é ligeiramente negativo embora por muito pouco;


Finalmente o System 13.

Pontos positivos:
- Tem o menor Draw Down global de todos;
- Não sendo um sistema do tipo SAR, permite uma menor exposição ao mercado em geral ou em alternativa uma maior aplicação de capital considerando o numero médio de activos em que se está investido em cada momento;
- As perdas médias nos trades perdedores são relativamente limitadas e suportaveis;
- Sendo um sistema de curto prazo, a influencia dos resultados dos trades em aberto é minima sobre o retorno existente havendo alguma garantia do retorno exibido em cada momento face ao elevado numero de negocios executado;

Pontos neutros:
- Os resultados globais situam-se globalmente no ponto intermédio dos resultados dos dois outros sistemas;

Pontos negativos:
- A quantidade de trades gerados, em média 35 por activo, não permite ao utilizador estar muito longe do seu ecran quando o mercado está aberto;
- O retorno nos ultimos 12 meses é negativo embora por pouco;


Globalmente o maior problema é a questão já referida da sustentabilidade dos resultados considerando outros padrões de evolução geral como um Bull Market lento havendo que melhorar claramente o retorno em mercados laterais como foi o caso nos ultimos 12 meses.
Existem obviamente tambem questões de inter-relacionamento entre os activos mas isso foi uma escolha de base no desenvolvimento dos sistemas.

Espero que este "testamento" tenha ajudado ou possa vir a ajudar alguem a analisar friamente os resultados de algum sistema que possa elaborar.


BN,
ljbk.

[rsacramento]

vou ter de decifrar

[ljbk]

se o cac não dá, então a michelin

Ok.

[rsacramento]

Caro R,

Dá para escolheres um titulo do CAC ou do PSI em vez de ser o indice ?

Edit:
Como informação, indico que estes titulos dão prejuizo com qualquer um dos 3 sistemas:
- DANONE
- CAP GEMINI
- EADS
- FRANCE TELECOM
- SANOFI
- STMICRO
- VEOLIA
- PORTUGAL TELECOM
- REN


BN,
ljbk.

se o cac não dá, então a michelin

[Automech]

O que gostava de aqui ver eram argumentações para justificar a escolha considerando o lucro total versus fiabilidade (Profit Factor / % Kelly e outros), alavancagem possivel, numero de trades e exposição ao risco.
Eu tenho uma formula que uso internamente que tenta incluir estes parametros todos para chegar a um valor, formula essa que é claramente discutivel. É sempre com base nesse valor que efectuo as optimizações dos parametros dos sistemas e não no valor de retorno máximo a nivel de capital.

A formula de Kelly é meramente indicativa porque ninguém, no seu perfeito juízo, a vai usar umas vez que a bolsa não é um jogo de perdas controladas, isto é, num jogo de bola branca / bola preta (típico da formula de Kelly) fazes uma aposta e perdes apenas o que apostaste.

Na bolsa, pelo contrário, podes perde mais do que o stop loss definido pelo sistema (gaps, crashes, falta de liquidez com spreads mais largos, movimentos repentinos, etc.).

Das formulas de kelly que vemos acima, provavelmente nem a dos 6% é aceitável porque implica uma alavancagem brutal (seria interessante testares os sistemas em forex uma vez que aí não há tanto risco).

O Ralph Vince desenvolveu o optimal f que tenta limitar o problema e que sempre é melhor do que a formula de Kelly.

[ljbk]

Se tens isto, tens uma máquina de fazer dinheiro, melhor do que as rotativas do FED. Nem é preciso preocupares-se se usas o sistema A, B ou C ou um optimizado com % de cada um deles.

Infelizmente, não considero que tenha encontrado a polvora já que se só considerar os ultimos 12 meses, ou seja num mercado quase lateral, os sistemas, sendo do tipo trend followers, não retornam quase nada ou até têm perdas.
Para alem disso, como é visivel, existem activos com grandes perdas.
A grande duvida é como se comportarão os algoritmos num caso de bull market sustentado mas com um crescimento lento já que os bear markets normalmente tem quedas rápidas.

O que gostava de aqui ver eram argumentações para justificar a escolha considerando o lucro total versus fiabilidade (Profit Factor / % Kelly e outros), alavancagem possivel, numero de trades e exposição ao risco.
Eu tenho uma formula que uso internamente que tenta incluir estes parametros todos para chegar a um valor, formula essa que é claramente discutivel. É sempre com base nesse valor que efectuo as optimizações dos parametros dos sistemas e não no valor de retorno máximo a nivel de capital.

dá para colocares um gráfico do cac com os sinais in/out dos 3 sistemas? (já agora serão 3 gráficos )

Caro R,

Dá para escolheres um titulo do CAC ou do PSI em vez de ser o indice ?

Edit:
Como informação, indico que estes titulos dão prejuizo com qualquer um dos 3 sistemas:
- DANONE
- CAP GEMINI
- EADS
- FRANCE TELECOM
- SANOFI
- STMICRO
- VEOLIA
- PORTUGAL TELECOM
- REN


BN,
ljbk.

[rsacramento]

dá para colocares um gráfico do cac com os sinais in/out dos 3 sistemas? (já agora serão 3 gráficos )

[Automech]

Bom ljbk, eu nem sei o que é que esperas que a malta te diga. Se tens isto, tens uma máquina de fazer dinheiro, melhor do que as rotativas do FED. Nem é preciso preocupares-se se usas o sistema A, B ou C ou um optimizado com % de cada um deles.

Depois, se tiveres paciência, vai dando feedback ao pessoal dos resultados do sistema quando passar a real. Boa sorte !

[ljbk]

E consideraste slippage (diferença entre bid-asK) ljbk ?

Tal como está escrito 0.25% para despesas para cada compra e venda (o que inclui spread bid-ask e comissões).
Isto significa que à partida em média já se está a perder 0.5% em cada negocio.
Exemplo de negocio longo:
- Compra a 100;
=> custo 100.25
- Venda a 101;
=> receita: 0.9975*101 = 100.7475
Lucro: 100.7475 - 100.25 = 0.4975 (0.4975%)

BN,
ljbk.

[Automech]

E consideraste slippage (diferença entre bid-asK) ljbk ?

[ljbk]

Já agora, o DD deixa-me suspeito quanto ao sistema: tens a certeza que ele está a apanhar valores correctamente ?

Um exemplo: sistemas de breakout. Num candlestick ao fim do dia vemos por exemplo um breakout sobre o high do dia anterior. No entanto não sabemos se depois do breakout o preço voltou para trás e depois voltou a subir, etc, o que, apesar de ter feito o breakout, pode ter mais tarde activado o stop.

Boa tarde,

O sistema não usa candlesticks para teste mas sim os dados reais de negociação: dados intraday (7.76GB neste momento) sendo a decisão sobre entradas e saídas efectuada em real-time.
Isso explica o porquê de só ter testado as ultimas 727 sessões: são os dados que tenho ...
Relativamente às optimizações, não existe nenhum "cheat": o mesmo algoritmo com os mesmos parametros com os mesmos valores é utilizado para cada um dos activos para longs e shorts.
Como escrevi, o valor do DD é para a curva de capital global. Existem DDs superiores em diversos activos. Se existe um activo em que o sistema perde 25%, e existem vários, então o DD foi de pelo menos 25% contra os 9.5% a 12% da curva de capital global.


BN,
ljbk.

[Automech]

Eu não duvido disso ljbk, a questão é que deve ter sido obtido através de optiização, vulgo curve fitting. Todos os que já testámos sistemas encontramos coisas espectaculares que funcionam.... no backtest passado.

Os número finais destes 3 sistemas são absurdamente altos por isso é que eu fiz o comentário.

Já agora, o DD deixa-me suspeito quanto ao sistema: tens a certeza que ele está a apanhar valores correctamente ?

Um exemplo: sistemas de breakout. Num candlestick ao fim do dia vemos por exemplo um breakout sobre o high do dia anterior. No entanto não sabemos se depois do breakout o preço voltou para trás e depois voltou a subir, etc, o que, apesar de ter feito o breakout, pode ter mais tarde activado o stop.

[ljbk]

Bom, vamos lá fazer o exercício teórico (se isto existisse era uma bela cash machine)

Bom dia,

Os dados utilizados são dados reais e os sistemas existem mesmo: até poderia aqui deixar os trades gerados com os activos, as datas e horas de entradas e saídas.
Como é evidente numa fase de desenvolvimento tenta-se sempre encontrar algo que retorne os melhores resultados possiveis para os dados existentes não havendo como sempre uma garantia que no futuro as coisas se vão repetir.

Relativamente à utilização sequêncial dos resultados, há que ter em conta que na realidade isso não aconteceu e que houve influência em todos os activos do grande Bear Market de 2008/2009 e do grande pull back que se seguiu.

Obrigado pela resposta e bom fim de semana,
ljbk.

[Automech]

Bom, vamos lá fazer o exercício teórico (se isto existisse era uma bela cash machine)

Sendo o drawdown praticamente o mesmo, podemos desprezar essa variável para facilitar a avaliação dos sistemas, olhando apenas para qual gera mais dinheiro (começando com 1M de euros).

Temos os resultados que coloco abaixo (assumo que a Avg Gain e AvgLoss são médias geométricas).

As contas são, como é óbvio, meramente indicativas porque implicavam que os negócios fossem feitos em sequência, isto é, o negocio numero 2 começaria apenas depois de terminar o resultado numero 1 e assim sucessivamente, o que é impraticável num portfólio.

A escolha correcta parece estar entre o sistema 13 e 15, dependendo dessa sequência o que pode permitir aproveitar mais ou menos a capitalização dos negócios anteriores e / ou alavancagem.

LTCM, o sistema 16 seria aquele que nunca escolheria porque, além de muito menos amostras (o que é natiral porque parece ser tendencial de longo prazo), perde assim que se usa o mínimo de capitalização ou de alavancagem. Porque é que o seleccionaste ?

[ljbk]

Os sistemas 15 e 16 são tambem basicamente do tipo SAR (Switch And Reverse)

SAR = Stop And Reverse ?

System 16:
TradeSucc: 57.51%
PF: 2.562 = (profit factor ?)
%MaxDrawDown: 12.02%

Boa noite,

Como é obvio SAR é Stop And Reverse: estava a pensar em switches quando estava a escrever ...
PF tal como está descrito é o Profit Factor.
Atenção que no caso do System 16, o numero de trades gerados por cada activo é muito diminuto: 3 ou 4 em média. Isto não permite ter tantas certezas como quando são gerados dezenas de trades por activo.

Relativamente à escolha falta talvez alguma argumentação: por exemplo porquê escolher o System 16 quando este retorna pouco mais de metade do System 15 e sendo um sistema do tipo SAR obriga a uma grande e quase permanente exposição de capital ao mercado (e assim a eventos imprevisiveis) muito maior do que o System 13 ?

Apesar de não o ter escrito, como é obvio, vou tentar construir um 4º sistema com uma junção das 3 ideias que não se limite à exposição ponderada do capital em cada um.

Obrigado e bom fim de semana,
ljbk.

[LTCM]

Os sistemas 15 e 16 são tambem basicamente do tipo SAR (Switch And Reverse)

SAR = Stop And Reverse ?

System 16:
TradeSucc: 57.51%
PF: 2.562 = (profit factor ?)
%MaxDrawDown: 12.02%

[ljbk]

Boa tarde,

Retomando este tema do RSacramento, proponho-vos aqui uma escolha entre 3 sistemas com base nos resultados dos mesmos.
Os 3 sistemas têm subjacentes ideias diferentes se bem que sejam todos do tipo trend followers.
Os dados utilizados foram os de mais de 60 activos da Euronext do CAC e PSI nos ultimos 2 anos e meio (727 sessões ignorando as primeiras 89 para obter dados do passado) tendo cada entrada e saída, longa ou curta, sido penalizada em 0.25% para comissões e outros.
Os sistemas 15 e 16 são tambem basicamente do tipo SAR (Stop And Reverse) o que obriga a ter quase sempre capital em risco contrariamente ao sistema 13 que só toma posições quando achar conveniente.
Existe um stop loss catastrófico de 37.5% que quase nunca é activado, sendo mais importante para o sistema 16 onde se assumem mais riscos o que leva a menos trades ao contrario do sistema 15 que aposta em muito mais trades.

Os resultados consideraram que todos os trades abertos foram fechados ontem (19/11/2010) no final da sessão e não consideraram qualquer alavancagem que face aos resultados e ao stop loss catastrófico indicado poderia ser de 2.5 .

Agora os dados:

Cap: Capital actual
CapMax: Capital máximo de um dos activos
CapMin: Capital minimo de um dos activos
TotalTrades: Total de trades gerados
TradeSucc: % de trades com sucesso
AvgGain: % de ganho médio
AvgLoss: % de perda média
Gain/Loss: ganho médio / perda média
PF: Profit Factor
ProfitPerTrade: Ganho médio por trade
%StocksSucess: % de activos com ganhos
%Kelly: Factor de Kelly
%MaxDrawDown: DrawDown Máximo da curva de capital


System 13:

Cap: 153.42 (+ 53.42%)
CapMax: 998.23 (+ 898.23%)
CapMin: 66.82 (- 34.18%)
TotalTrades: 2230
TradeSucc: 43.50%
AvgGain: 6.558%
AvgLoss: -3.411%
Gain/Loss: 1.9226
PF: 1.5469
ProfitPerTrade: 0.80527%
%StocksSucess: 65.63%
%Kelly: 14.11%
%MaxDrawDown: 9.54%


System 15:

Cap: 185.25 (+ 85.25%)
CapMax: 1321.94 (+ 1221.94%)
CapMin: 40.12 (- 59.88%)
TotalTrades: 6138
TradeSucc: 37.93%
AvgGain: 6.216%
AvgLoss: -3.10%
Gain/Loss: 2.0049
PF: 1.2776
ProfitPerTrade: 0.33282%
%StocksSucess: 60.94%
%Kelly: 6.97%
%MaxDrawDown: 11.01%


System 16:

Cap: 143.76 (+ 43.76%)
CapMax: 307.15 (+ 207.15%)
CapMin: 40.81 (- 59.19%)
TotalTrades: 273
TradeSucc: 57.51%
AvgGain: 24.88%
AvgLoss: -14.79%
Gain/Loss: 1.6819
PF: 2.562
ProfitPerTrade: 6.158%
%StocksSucess: 73.44%
%Kelly: 32.25%
%MaxDrawDown: 12.02%



Agora, qual dos 3 sistemas consideram o melhor ou o pior e porquê ?


Obrigado e bom fim de semana,
ljbk.

Edit1:
- SAR (Switch And Reverse) => SAR (Stop And Reverse);
- incluida informação sobre não alavancagem;
- A informação de DrawDown corresponde à curva de capital geral o que não impede que possam existir draw downs maiores para activos individuais que aliás até estão ilustrados;

Edit2/3:
Juntam-se os resultados considerando que os negocios em curso não foram iniciados já que não se sabe como irão terminar. Como é obvio o sistema mais afectado é o 16 de mais longo prazo (o valor de DrawDown não foi recalculado):

System 13:

Cap: 152.91 (+ 52.91%)
CapMax: 998.23 (+ 898.23%)
CapMin: 66.82 (- 33.18%)
TotalTrades: 2219
TradeSucc: 43.35%
AvgGain: 6.5919%
AvgLoss: -3.4184%
Gain/Loss: 1.928365
PF: 1.54237
ProfitPerTrade: 0.800431%
%StocksSucess: 65.63%
%Kelly: 13.977%
%MaxDrawDown: 9.54%


System 15:

Cap: 184.15 (+ 84.15%)
CapMax: 1312.94 (+ 1212.94%)
CapMin: 40.12 (- 59.88%)
TotalTrades: 6110
TradeSucc: 37.77%
AvgGain: 6.2474%
AvgLoss: -3.1032%
Gain/Loss: 2.01319
PF: 1.274566
ProfitPerTrade: 0.328041%
%StocksSucess: 60.94%
%Kelly: 6.865%
%MaxDrawDown: 11.01%


System 16:

Cap: 125.53 (+ 25.53%)
CapMax: 283.98 (+ 183.98%)
CapMin: 29.99 (- 70.01%)
TotalTrades: 225
TradeSucc: 55.56%
AvgGain: 23.107%
AvgLoss: -15.887%
Gain/Loss: 1.45444
PF: 1.98806
ProfitPerTrade: 3.93516%
%StocksSucess: 67.19%
%Kelly: 24.998%
%MaxDrawDown: 12.02%

[yabadoo]

extracto do chat com a ajuda do meta:

rsacramento: in the meanwhile i found this function:

rsacramento: Simulation.CurrentPositionPerformance

rsacramento: can this help?

rsacramento: and if yes, where should i use it?

Merrill: That function is only applied to the positions on the test of individual securities. It can't be used to calculate global drawdowns.

Haaa... Ora bolas

[yabadoo]

já dei com ele; agora: como se usa?

é que tentei usar uma simulação de vários sistemas com várias acções e quando numa delas fiz "plot on chart" e tentei aplicar o indicador deu erro..

Eu uso outra aplicação para esse tipo de testes mas, tanto quanto me lembro, tu usas essas funções somente no contexto dum Expert. Lá também vais encontar a lista de funções de simulação, com a diferença que ao serem evocadas não dão erro
Provavelmente fui eu que te induzi em erro quando disse que podias aceder às funções via indicator builder.

deixaste-me confuso: consigo ou não ter os drawdowns globais? e, se sim, onde ponho essa fórmula?

é que tb a poderia ter no system tester...

Sim é no system tester que queres meter essas funções. Sorry pela confusão novamente
Acho que consegues saber a cada instante qual o valor do porfolio, mas não tenho a certeza tenho de confirmar quando tiver o Metastock ao pé.

[rsacramento]

extracto do chat com a ajuda do meta:

rsacramento: in the meanwhile i found this function:

rsacramento: Simulation.CurrentPositionPerformance

rsacramento: can this help?

rsacramento: and if yes, where should i use it?

Merrill: That function is only applied to the positions on the test of individual securities. It can't be used to calculate global drawdowns.

[rsacramento]

já dei com ele; agora: como se usa?

é que tentei usar uma simulação de vários sistemas com várias acções e quando numa delas fiz "plot on chart" e tentei aplicar o indicador deu erro..

Eu uso outra aplicação para esse tipo de testes mas, tanto quanto me lembro, tu usas essas funções somente no contexto dum Expert. Lá também vais encontar a lista de funções de simulação, com a diferença que ao serem evocadas não dão erro
Provavelmente fui eu que te induzi em erro quando disse que podias aceder às funções via indicator builder.

deixaste-me confuso: consigo ou não ter os drawdowns globais? e, se sim, onde ponho essa fórmula?

é que tb a poderia ter no system tester...

[yabadoo]

já dei com ele; agora: como se usa?

é que tentei usar uma simulação de vários sistemas com várias acções e quando numa delas fiz "plot on chart" e tentei aplicar o indicador deu erro..

Eu uso outra aplicação para esse tipo de testes mas, tanto quanto me lembro, tu usas essas funções somente no contexto dum Expert. Lá também vais encontar a lista de funções de simulação, com a diferença que ao serem evocadas não dão erro
Provavelmente fui eu que te induzi em erro quando disse que podias aceder às funções via indicator builder.

[rsacramento]

já dei com ele; agora: como se usa?

é que tentei usar uma simulação de vários sistemas com várias acções e quando numa delas fiz "plot on chart" e tentei aplicar o indicador deu erro..

[yabadoo]

Não sei se é o que queres mas poder aceder programaticamente à simulação através de funções do tipo:

Simulation.CurrentPositionValue,
Simulation.CurrentPositionPerformance,
Simulation.CurrentPositionProfit,
Simulation.PortfolioHighestProfit
Simulation.PortfolioLowestProfit

De qualquer modo, da maneira como vejo a coisa, o primeiro passo seria saber se os resultados que postaste podem ser fácilmente explicados pelo acaso ou, pelo contrário, demonstram previsibilidade, o que implica algumas simulações MC.

como é que acedo? há algum DLL que possa usar?

o que são simulações MC?

mais importante: obrigado pela "colherada"

No Meta 11, essas funções já existem, não precisas de dll nenhuma. No 10.1 tb acho que existem.
A verdade é que estão muito mal documentadas.
Para aceder, vais por exemplo ao indicator builder e crias um novo indicador. No novo dialog, cá em baixo, tens uma caixa para as funções que já existem no sistema. Vais encontrar um grupo chamado Simulation.
Simulações MC são simulações Monte Carlo.