A grande foto dos mercados tirada pelo "Bobi"
Re
Clark Kent:
Respondendo de forma sumária:
- Correcto, não uso alavancagem nas acções.
- Portfolios separados, porque não uso os mesmos activos em contas separadas, excepto em carteiras de time-frames diferentes.
- Positivo no PSI: compro todas as 12 acções ponderadas no início de cada ano.
- Exemplo da SON: Compro, é certo, independentemente da acção estar negativa no "Bobi".
----------
Lamento informar a comunidade mas não me vai ser possível manter este e outros tópicos com a regularidade que gostaria por motivos profissionais que se devem a ter de me deslocar com grande frequência ao estrangeiro.
Numa última actualização posso acrescentar que o programa continua comprado no PSI, DAX, EURUSD e S&P.
Thanks a todos pelas vossaas colaborações, sugestões e incentivos e até um dia destes. Voltarei, só não sei quando!
Boa sorte e muita saúde para todos.
Cem
Respondendo de forma sumária:
- Correcto, não uso alavancagem nas acções.
- Portfolios separados, porque não uso os mesmos activos em contas separadas, excepto em carteiras de time-frames diferentes.
- Positivo no PSI: compro todas as 12 acções ponderadas no início de cada ano.
- Exemplo da SON: Compro, é certo, independentemente da acção estar negativa no "Bobi".
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Lamento informar a comunidade mas não me vai ser possível manter este e outros tópicos com a regularidade que gostaria por motivos profissionais que se devem a ter de me deslocar com grande frequência ao estrangeiro.
Numa última actualização posso acrescentar que o programa continua comprado no PSI, DAX, EURUSD e S&P.
Thanks a todos pelas vossaas colaborações, sugestões e incentivos e até um dia destes. Voltarei, só não sei quando!
Boa sorte e muita saúde para todos.
Cem
O autor não assume responsabilidades por acções tomadas por quem quer que seja nem providencia conselhos de investimento. O autor não faz promessas nem oferece garantias nem sugestões, limita-se a transmitir a sua opinião pessoal. Cada um assume os seus riscos, incluindo os que possam resultar em perdas.
Citações que me assentam bem:
Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
No soy monedita de oro pa caerle bien a todos - Hugo Chávez
O day trader trabalha para se ajustar ao mercado. O mercado trabalha para o trend trader! - Jay Brown / Commodity Research Bureau
Citações que me assentam bem:
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Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
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Portanto depreendo que na parte alocada ao PSI e que usas tipo as maiores acções para servir de índice, nao uses alavancagem correcto?
E tens os portfólios em separado e usas "anulaçoes" de posições ou neste caso deixas isso memso de fora?
O que digo aqui é... esta parte refere-se apenas quando o Bobi dá sinal positivo para o PSI-20 tu compras todos os activos ponderadamente e logo não olhas sequer para o Bobi em cada papel isoladamente certo?
Ainda que possivelmente possas ter algum dos componentes numa outra qq posição noutro portfolio correcto?
Digo por exemplo que tenhas uma carteira a negociar:
- Ouro
- Psi-20 (com o tal método)
- DAX
- Sonae
- PT
- EURUSD
Imagina que a Sonae tem um peso de 10% no PSI-20... portanto quando o Bobi dá sinal no PSI-20 tu compras 10% da parte correspondente ao PSI-20 independentemente do que aquilo que o Bobi diga isoladamente da Sonae, certo?
E como já tinha referido anteriormente presumo que nao uses alavancagem porque é apenas acções correcto?
E tens os portfólios em separado e usas "anulaçoes" de posições ou neste caso deixas isso memso de fora?
O que digo aqui é... esta parte refere-se apenas quando o Bobi dá sinal positivo para o PSI-20 tu compras todos os activos ponderadamente e logo não olhas sequer para o Bobi em cada papel isoladamente certo?
Ainda que possivelmente possas ter algum dos componentes numa outra qq posição noutro portfolio correcto?
Digo por exemplo que tenhas uma carteira a negociar:
- Ouro
- Psi-20 (com o tal método)
- DAX
- Sonae
- PT
- EURUSD
Imagina que a Sonae tem um peso de 10% no PSI-20... portanto quando o Bobi dá sinal no PSI-20 tu compras 10% da parte correspondente ao PSI-20 independentemente do que aquilo que o Bobi diga isoladamente da Sonae, certo?
E como já tinha referido anteriormente presumo que nao uses alavancagem porque é apenas acções correcto?
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Prata
- Clark Kent:
Respondendo à primeira mensagem que colocaste, confirmo que as ponderações são calculadas da forma corrigida que exemplificaste no caso da PTC, obtendo esses coeficientes de ponderação por acção no início de cada ano através do site da Euronext. Para 2011 as ponderações serão alteradas na carteira de forma idêntica.
Em relação às comissões é um facto que nesta carteira pessoal de acções (não são CFD porque a diferença “bid-ask” não compensa) do PSI gasto por ano para cima de 4.000 Euros mas isso já estava interiorizado à partida.
No fundo não tem muito significado no meu caso pessoal porque a carteira em causa possui um valor de 6 dígitos do Euro, é a maior carteira que vou gerindo das minhas finanças pessoais, acabando as comissões por passar como despesas obrigatórias de “peanuts”. Encaro isso como a gorjeta que tenho que gastar cada vez que vou ao restaurante.
Em relação à Prata, como podes ver abaixo, ainda não houve qualquer sinal de venda.
Apesar da última “velona” ter sido bem grande, o que aconteceu na forma estruturada “traduzida” da programação foi que se registou uma descida acentuada a partir de um novo máximo, ou seja, uma grande correcção em clima de euforia de curto prazo.
Trata-se de uma correcção saudável mas nunca de uma mudança de tendência.
O programa normalmente só considera significativos, como barras de interrupção ou reversão de tendências ascendentes, os dias de grande volatilidade registados em clima de medo ou pânico de curto prazo, o que não foi manifestamente o caso. Para isso acontecer o mercado tem de vir massacrado durante umas 3 ou 4 sessões, entrar na zona de medo ou pânico de curto prazo e nessa altura registar-se uma volatilidade elevada pontual de baixa ainda mais acentuada, isso seria provavelmente um sinal de saída!
Bons negócios.
Cem
Respondendo à primeira mensagem que colocaste, confirmo que as ponderações são calculadas da forma corrigida que exemplificaste no caso da PTC, obtendo esses coeficientes de ponderação por acção no início de cada ano através do site da Euronext. Para 2011 as ponderações serão alteradas na carteira de forma idêntica.
Em relação às comissões é um facto que nesta carteira pessoal de acções (não são CFD porque a diferença “bid-ask” não compensa) do PSI gasto por ano para cima de 4.000 Euros mas isso já estava interiorizado à partida.
No fundo não tem muito significado no meu caso pessoal porque a carteira em causa possui um valor de 6 dígitos do Euro, é a maior carteira que vou gerindo das minhas finanças pessoais, acabando as comissões por passar como despesas obrigatórias de “peanuts”. Encaro isso como a gorjeta que tenho que gastar cada vez que vou ao restaurante.
Em relação à Prata, como podes ver abaixo, ainda não houve qualquer sinal de venda.
Apesar da última “velona” ter sido bem grande, o que aconteceu na forma estruturada “traduzida” da programação foi que se registou uma descida acentuada a partir de um novo máximo, ou seja, uma grande correcção em clima de euforia de curto prazo.
Trata-se de uma correcção saudável mas nunca de uma mudança de tendência.
O programa normalmente só considera significativos, como barras de interrupção ou reversão de tendências ascendentes, os dias de grande volatilidade registados em clima de medo ou pânico de curto prazo, o que não foi manifestamente o caso. Para isso acontecer o mercado tem de vir massacrado durante umas 3 ou 4 sessões, entrar na zona de medo ou pânico de curto prazo e nessa altura registar-se uma volatilidade elevada pontual de baixa ainda mais acentuada, isso seria provavelmente um sinal de saída!
Bons negócios.
Cem
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- Prata: Seguindo de vento em popa com brilho ofuscante...
- Silver Bobi 20101110.png (38.89 KiB) Visualizado 1885 vezes
O autor não assume responsabilidades por acções tomadas por quem quer que seja nem providencia conselhos de investimento. O autor não faz promessas nem oferece garantias nem sugestões, limita-se a transmitir a sua opinião pessoal. Cada um assume os seus riscos, incluindo os que possam resultar em perdas.
Citações que me assentam bem:
Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
No soy monedita de oro pa caerle bien a todos - Hugo Chávez
O day trader trabalha para se ajustar ao mercado. O mercado trabalha para o trend trader! - Jay Brown / Commodity Research Bureau
Citações que me assentam bem:
Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
No soy monedita de oro pa caerle bien a todos - Hugo Chávez
O day trader trabalha para se ajustar ao mercado. O mercado trabalha para o trend trader! - Jay Brown / Commodity Research Bureau
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Cem,
Estou curioso para ver como se portaria o Bobi na prata?
Com este super run-up e consequente grande reversal, estou curioso para ver o que diria ele... a volatilidade da vela de hoje e avaliando pelo que costumas dizer, eu diria que a volatilidade da vela de hoje seria o suficiente para ele fechar os longos?
Estou curioso para ver como se portaria o Bobi na prata?
Com este super run-up e consequente grande reversal, estou curioso para ver o que diria ele... a volatilidade da vela de hoje e avaliando pelo que costumas dizer, eu diria que a volatilidade da vela de hoje seria o suficiente para ele fechar os longos?
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Interessante.
Podes aprofundar mais?
Compras as 12 maiores cotadas como um cabaz? Mas isso em acções não te fica mt caro ou recorres a CFD's ? É que se for acções, são sempre no mínimo a cada sinal do PSI só em custos e imaginando a mais barata cá do burgo que é a GoBulling a 5€ por operação cabia-te a 12*5*2 = 120 € em comissões por round-trip. Depois aliado com as tuas compras e vendas oscilatórias mais caro ainda... como fazes para evitar isso? CFD's ?
E qual a ponderação que usas? Usas a ponderação de cada acção que ela tem no índice total do PSI-20 ajustada apenas às 12 acções?
Por exemplo se a PT vale 18% do indice PSI-20 mas das 12 cotadas que escolhes o total é de 77%, a PT então teria no teu "cabaz" uma ponderação de:
18/77 = 23.36%
E fazias isso para todas as cotadas?
Podes aprofundar mais?
Compras as 12 maiores cotadas como um cabaz? Mas isso em acções não te fica mt caro ou recorres a CFD's ? É que se for acções, são sempre no mínimo a cada sinal do PSI só em custos e imaginando a mais barata cá do burgo que é a GoBulling a 5€ por operação cabia-te a 12*5*2 = 120 € em comissões por round-trip. Depois aliado com as tuas compras e vendas oscilatórias mais caro ainda... como fazes para evitar isso? CFD's ?
E qual a ponderação que usas? Usas a ponderação de cada acção que ela tem no índice total do PSI-20 ajustada apenas às 12 acções?
Por exemplo se a PT vale 18% do indice PSI-20 mas das 12 cotadas que escolhes o total é de 77%, a PT então teria no teu "cabaz" uma ponderação de:
18/77 = 23.36%
E fazias isso para todas as cotadas?
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PSI
- Clark Kent:
É uma verdade que os futuros do PSI deixaram de ter qualquer atractividade a partir da altura em que deixaram de oferecer qualquer tipo de liquidez.
Pessoalmente o que faço na minha carteira do PSI-20 é simplesmente simular uma carteira com as 12 maiores acções nacionais em termos de capitalização.
Em vez de as analisar uma por uma, por falta de tempo e pachorra, compro o pacote completo quando o PSI dá ordem de compra e vendo tudo quando o índice fica neutro ou vendido, uma estratégia bem simples de executar.
- Misterioso:
1) Não.
2) Uso vários, um deles para inversos de alvancagens e 3 de características diferentes para a definição de tendências. Incorporo alguns indicadores de volatilidade default do Metastock, por exemplo: o ATR e o RVI.
-----xxxxx-----
E logo após despachar o PSI-20, eis que o “Bobi” retoma de novo amanhã as compras, aproveitando a lateralização agora reinante e o facto de considerar que o índice segue algo massacrado.
Aproveita-se então a borrasca e o medo instalado para tentar ir buscar mais uns trocos…Cem
É uma verdade que os futuros do PSI deixaram de ter qualquer atractividade a partir da altura em que deixaram de oferecer qualquer tipo de liquidez.
Pessoalmente o que faço na minha carteira do PSI-20 é simplesmente simular uma carteira com as 12 maiores acções nacionais em termos de capitalização.
Em vez de as analisar uma por uma, por falta de tempo e pachorra, compro o pacote completo quando o PSI dá ordem de compra e vendo tudo quando o índice fica neutro ou vendido, uma estratégia bem simples de executar.
- Misterioso:
1) Não.
2) Uso vários, um deles para inversos de alvancagens e 3 de características diferentes para a definição de tendências. Incorporo alguns indicadores de volatilidade default do Metastock, por exemplo: o ATR e o RVI.
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E logo após despachar o PSI-20, eis que o “Bobi” retoma de novo amanhã as compras, aproveitando a lateralização agora reinante e o facto de considerar que o índice segue algo massacrado.
Aproveita-se então a borrasca e o medo instalado para tentar ir buscar mais uns trocos…Cem
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- PSI: O Bobi parece a Maria arrependida...
- PSI Bobi 20101108.png (25.36 KiB) Visualizado 2116 vezes
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Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
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Re: PSI-20
Cem pt Escreveu:A fraqueza de curto prazo materializada numa aceleração da volatilidade no sentido descendente do mercado foi o sinal interno do programa que o fez provocar esta saída.Cem
dá gosto vê-lo sair tão rapidamente

mas isto levanta-me duas questões:
1) o teu sistema tem regras siméticas, ou seja, sai da mesma maneira quando em regime tendencial como em regime oscilatório?
2) que indicador usas para a volatilidade? ou qual o com maior peso?
PSI-20
Precisamente um mês depois do último sinal do “Bobi” no PSI-20 ter sido uma compra no fecho aos 7.645 pontos, o dia de hoje representa a venda para fecho das posições então compradas numa altura em que o nosso índice nacional segue na proximidade dos 7.930 pontos.
A fraqueza de curto prazo materializada numa aceleração da volatilidade no sentido descendente do mercado foi o sinal interno do programa que o fez provocar esta saída.
Costuma-se dizer quando queremos fugir: pernas para que te quero, neste caso, PSI para que te quero…de fora neste índice é que passo a ficar bem!
Cem
A fraqueza de curto prazo materializada numa aceleração da volatilidade no sentido descendente do mercado foi o sinal interno do programa que o fez provocar esta saída.
Costuma-se dizer quando queremos fugir: pernas para que te quero, neste caso, PSI para que te quero…de fora neste índice é que passo a ficar bem!
Cem
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- PSI-20: Hora de zarpar?!
- PSI Bobi 20101105.png (33.79 KiB) Visualizado 3152 vezes
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Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
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Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
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Ouro
- Amiga Patarocas:
Oi, de facto com todos os sub-indicadores tendenciais a toda a potência virados para o céu o que seria de admirar era se não estivesse comprado.
Beijinhos e boa sorte nas tuas posições.
- Amigo Nasd:
Percebo onde queres chegar, isso é uma questão que tem sido muito debatida no fórum: se o papel já vai muito esticado, reforçado pela leitura de indicadores em regime de “overbought”, deve-se comprar em força ou aguardar uma correcção para comprar na base de um novo suporte?
A resposta é muito simples: quer através de testes quer através de leituras de livros de traders profissionais conceituados, por exemplo o Larry Williams no seu best-seller “Long-term secrets to short-term trading” a conclusão é que se deve comprar de imediato logo a seguir ao sinal do indicador tendencial.
Bons negócios.
-----
Entretanto com a estabilidade dos sinais de compras que se vão mantendo nos activos aqui a ser analisados neste tópico, sugiro que possamos ir dando também uma volta pelas principais commodities para ver o que faria o “Bobi” na actual situação dos mercados.
Comecemos pela principal mãe de todas as mercadorias, o Ouro cotado em USD, um mineral por quem muitos milhares ou milhões de pessoas morreram desde tempos imemoriais, a razão da tomada pela força das América Central e do Sul pelos conquistadores espanhóis.
O diagnóstico não tem muito a ser comentado. Com efeito, exceptuando pequenos períodos neutrais que acumulados não chegariam a 1mês, o programa estaria sempre comprado desde há mais de 1 ano para cá.
De qualquer modo é bom que se diga que nesta altura, dos 5 sub-indicadores tendenciais do programa, existe 1 deles que destoa e vai apontando para sul, sinal que a unanimidade quanto à continuação das subidas vai sendo posta em causa…
Bom fim-de-semana.
Cem
Oi, de facto com todos os sub-indicadores tendenciais a toda a potência virados para o céu o que seria de admirar era se não estivesse comprado.
Beijinhos e boa sorte nas tuas posições.
- Amigo Nasd:
Percebo onde queres chegar, isso é uma questão que tem sido muito debatida no fórum: se o papel já vai muito esticado, reforçado pela leitura de indicadores em regime de “overbought”, deve-se comprar em força ou aguardar uma correcção para comprar na base de um novo suporte?
A resposta é muito simples: quer através de testes quer através de leituras de livros de traders profissionais conceituados, por exemplo o Larry Williams no seu best-seller “Long-term secrets to short-term trading” a conclusão é que se deve comprar de imediato logo a seguir ao sinal do indicador tendencial.
Bons negócios.
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Entretanto com a estabilidade dos sinais de compras que se vão mantendo nos activos aqui a ser analisados neste tópico, sugiro que possamos ir dando também uma volta pelas principais commodities para ver o que faria o “Bobi” na actual situação dos mercados.
Comecemos pela principal mãe de todas as mercadorias, o Ouro cotado em USD, um mineral por quem muitos milhares ou milhões de pessoas morreram desde tempos imemoriais, a razão da tomada pela força das América Central e do Sul pelos conquistadores espanhóis.
O diagnóstico não tem muito a ser comentado. Com efeito, exceptuando pequenos períodos neutrais que acumulados não chegariam a 1mês, o programa estaria sempre comprado desde há mais de 1 ano para cá.
De qualquer modo é bom que se diga que nesta altura, dos 5 sub-indicadores tendenciais do programa, existe 1 deles que destoa e vai apontando para sul, sinal que a unanimidade quanto à continuação das subidas vai sendo posta em causa…
Bom fim-de-semana.
Cem
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- Ouro: O brilho intensifica-se à medida que vai subindo...
- Ouro Bobi 20101029.png (29.81 KiB) Visualizado 3309 vezes
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Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
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DAX de novo
Aqui temos de novo o “Bobi” no final da sessão de hoje a disparar novo sinal de compra no DAX.
Este sinal é típica e exclusivamente do tipo tendencial, ocorrendo que desta vez os 5 sub-indicadores tendenciais do programa encontram-se em total sintonia com todos eles a apontar para cima!
Quando assim acontece pouco mais haverá a dizer: o melhor será cavalgar a tendência e deixarmo-nos ir na onda…de preferência sem objectivos de “targets” e até onde o mercado nos levar.
Cem
Este sinal é típica e exclusivamente do tipo tendencial, ocorrendo que desta vez os 5 sub-indicadores tendenciais do programa encontram-se em total sintonia com todos eles a apontar para cima!
Quando assim acontece pouco mais haverá a dizer: o melhor será cavalgar a tendência e deixarmo-nos ir na onda…de preferência sem objectivos de “targets” e até onde o mercado nos levar.
Cem
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- DAX: Tendência a todo o gás!
- DAX Bobi 20101021.png (23.38 KiB) Visualizado 3507 vezes
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Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
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Correcção
Desculpem, esqueci-me de colocar o gráfico do DAX...
Aí está ele!
Cem
Aí está ele!
Cem
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- DAX
- DAX BS 20101013.png (25.05 KiB) Visualizado 3522 vezes
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Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
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DAX
Pessoal:
Logo que possa irei procurar responder. Obrigado pela vossa colaboração.
-----xxxxx-----
Contrariando o ambiente emocional de alguma pequena euforia que ultimamente se tem instalado nos mercados em geral, o “Bobi” acabou nesta altura de assinalar o fecho das últimas posições compradas no DAX, que se encontrava comprado desde o final do dia de 5 de Outubro.
A razão desta realização de mais-valias deve-se ao fim do sinal da sub-rotina oscilatória que só actua quando a componente tendencial mostra pouca força.
A venda foi efectuada há uns minutos atrás aos 6443 pontos, em contrapartida à compra efectuada na semana passada a 6222.
Na altura em que foi comprado o DAX estava em terreno emocional pessimista. Ao passar hoje entretanto a francamente optimista, kaput: saída do mercado.
Cem
Logo que possa irei procurar responder. Obrigado pela vossa colaboração.
-----xxxxx-----
Contrariando o ambiente emocional de alguma pequena euforia que ultimamente se tem instalado nos mercados em geral, o “Bobi” acabou nesta altura de assinalar o fecho das últimas posições compradas no DAX, que se encontrava comprado desde o final do dia de 5 de Outubro.
A razão desta realização de mais-valias deve-se ao fim do sinal da sub-rotina oscilatória que só actua quando a componente tendencial mostra pouca força.
A venda foi efectuada há uns minutos atrás aos 6443 pontos, em contrapartida à compra efectuada na semana passada a 6222.
Na altura em que foi comprado o DAX estava em terreno emocional pessimista. Ao passar hoje entretanto a francamente optimista, kaput: saída do mercado.
Cem
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- DAX: Fim do clima de mini-euforia?!
- EURJPY BS 20101012.png (24.33 KiB) Visualizado 3623 vezes
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Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
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não sou o cem, mas deixo as minhas ideias:
creio que quanto mais TOT (todo-o-terreno) for o sistema, mais e melhor estará preparado para situações futuras obviamente novas
quanto a isso já é diferente: mesmo num sistema discricionário em princípio um stoploss não estará à mesma distância percentual numa utility ou numa tecnológica..
uma ideia seria ter um filtro que levasse em conta o beta de cada mercado...
... mas mais uma vez vou ler o cem com atenção
gfalmeida Escreveu: A dúvida é a seguinte, usar parâmetros diferentes nos diferentes mercados da euronext (portugal, frança, belgica, holanda) é considerado optimização ou esses mercados são suficientemente diferentes entre si que justifiquem parâmetros diferentes? Que principios devemos seguir neste aspecto?
No fundo a questão está em saber se, para um sistema ser considerado robusto, terá que ser rentável em mercados (geográficos) diferentes com os mesmos parâmetros ou deve ser adaptado aos diferentes mercados?
creio que quanto mais TOT (todo-o-terreno) for o sistema, mais e melhor estará preparado para situações futuras obviamente novas
gfalmeida Escreveu: Quando falo em parâmetros estou mais preocupado com a percentagem para stop losses do que propriamente nº de dias das médias móveis
Abraço
quanto a isso já é diferente: mesmo num sistema discricionário em princípio um stoploss não estará à mesma distância percentual numa utility ou numa tecnológica..
uma ideia seria ter um filtro que levasse em conta o beta de cada mercado...
... mas mais uma vez vou ler o cem com atenção

Boas
Tenho uma dúvida que julgo ser o Cem a pessoa certa para ajudar a esclarecer
Ando a tentar desenvolver um sistema de trading baseado em médias móveis e estou ciente dos perigos da optimização aos dados passados. A dúvida é a seguinte, usar parâmetros diferentes nos diferentes mercados da euronext (portugal, frança, belgica, holanda) é considerado optimização ou esses mercados são suficientemente diferentes entre si que justifiquem parâmetros diferentes? Que principios devemos seguir neste aspecto?
No fundo a questão está em saber se, para um sistema ser considerado robusto, terá que ser rentável em mercados (geográficos) diferentes com os mesmos parâmetros ou deve ser adaptado aos diferentes mercados?
Quando falo em parâmetros estou mais preocupado com a percentagem para stop losses do que propriamente nº de dias das médias móveis
Abraço
Tenho uma dúvida que julgo ser o Cem a pessoa certa para ajudar a esclarecer
Ando a tentar desenvolver um sistema de trading baseado em médias móveis e estou ciente dos perigos da optimização aos dados passados. A dúvida é a seguinte, usar parâmetros diferentes nos diferentes mercados da euronext (portugal, frança, belgica, holanda) é considerado optimização ou esses mercados são suficientemente diferentes entre si que justifiquem parâmetros diferentes? Que principios devemos seguir neste aspecto?
No fundo a questão está em saber se, para um sistema ser considerado robusto, terá que ser rentável em mercados (geográficos) diferentes com os mesmos parâmetros ou deve ser adaptado aos diferentes mercados?
Quando falo em parâmetros estou mais preocupado com a percentagem para stop losses do que propriamente nº de dias das médias móveis
Abraço
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Caro Cem,
Boa noite.
Nos ultimos dias tenho lido alguns dos posts que por aqui deixou há alguns anos atrás e pareceu-me que havia uma maior exposição em regimes laterais no sistema "Perdigueiro" do que existe no actual "Bobi".
Houve alguma alteração no mercado nos ultimos anos que levasse a isto ?
Dito de outra forma, teria o sistema actual tambem bons resultados no inicio dos anos 90 e teria o sistema "Perdigueiro" tambem bons resultados na actualidade nos mercados accionistas ou terá existido alguma mudança substancial no mercado nomeadamente desde o verão de 2007 com o acesso directo cada vez maior dos privados ao mercado via net e este grande bear market ?
BN,
ljbk.
Boa noite.
Nos ultimos dias tenho lido alguns dos posts que por aqui deixou há alguns anos atrás e pareceu-me que havia uma maior exposição em regimes laterais no sistema "Perdigueiro" do que existe no actual "Bobi".
Houve alguma alteração no mercado nos ultimos anos que levasse a isto ?
Dito de outra forma, teria o sistema actual tambem bons resultados no inicio dos anos 90 e teria o sistema "Perdigueiro" tambem bons resultados na actualidade nos mercados accionistas ou terá existido alguma mudança substancial no mercado nomeadamente desde o verão de 2007 com o acesso directo cada vez maior dos privados ao mercado via net e este grande bear market ?
BN,
ljbk.
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DAX
Também hoje no DAX foi dia de festa, com o índice alemão a levar com uma ordem de compra do "Bobi" aos 6.222 pontos em produtos CFD, depois de um jejum sem posições durante cerca de 1 mês.
Não houve propriamente uma alteração do regime tendencial, que na opinião do sistema de trading se mantém ainda neutral, o que se passou foi a detecção de uma oportunidade de aproveitar as correcções das últimas sessões para procurar comprar junto ao suporte do range de lateralização.
Esse sinal interno de compra através de uma trade oscilatória pode ser observado através do "spike" do indicador cor de laranja em "bold" assinalado com uma bola amarela tracejada.
Cem
Não houve propriamente uma alteração do regime tendencial, que na opinião do sistema de trading se mantém ainda neutral, o que se passou foi a detecção de uma oportunidade de aproveitar as correcções das últimas sessões para procurar comprar junto ao suporte do range de lateralização.
Esse sinal interno de compra através de uma trade oscilatória pode ser observado através do "spike" do indicador cor de laranja em "bold" assinalado com uma bola amarela tracejada.
Cem
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- DAX: Os alemães perguntaram aos tugas "Já puseram os nosssos submarinos nas vossas contas? Thanks, estávamos muito precisados, agora é só subir!"
- DAX Bobi 20101005.png (31.02 KiB) Visualizado 3910 vezes
O autor não assume responsabilidades por acções tomadas por quem quer que seja nem providencia conselhos de investimento. O autor não faz promessas nem oferece garantias nem sugestões, limita-se a transmitir a sua opinião pessoal. Cada um assume os seus riscos, incluindo os que possam resultar em perdas.
Citações que me assentam bem:
Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
No soy monedita de oro pa caerle bien a todos - Hugo Chávez
O day trader trabalha para se ajustar ao mercado. O mercado trabalha para o trend trader! - Jay Brown / Commodity Research Bureau
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PSI-20
Durou pouco mais de uma semana o interregno neutral do "Bobi" no PSI-20.
Na parte da tarde da sessão de hoje, na altura em que o PSI-20 passava em alta a resistência dos 7618 pontos, assinalada pelo indicador do tipo "Stop And Reverse" de pontos de cor acastanhados no gráfico, o "Bobi" volta de novo a sugerir um clima positivo para o nosso mercado e a aconselhar compras.
Com o somatório dos sub-indicadores tendenciais a marcar ainda um regime lateralizado, este pequeno arranque do PSI poderá mesmo assim ser aproveitado.
A curto prazo poderemos estar perante uma boa oportunidade de aproveitar bons preços nalgumas das nossas "big caps".
Cem
Na parte da tarde da sessão de hoje, na altura em que o PSI-20 passava em alta a resistência dos 7618 pontos, assinalada pelo indicador do tipo "Stop And Reverse" de pontos de cor acastanhados no gráfico, o "Bobi" volta de novo a sugerir um clima positivo para o nosso mercado e a aconselhar compras.
Com o somatório dos sub-indicadores tendenciais a marcar ainda um regime lateralizado, este pequeno arranque do PSI poderá mesmo assim ser aproveitado.
A curto prazo poderemos estar perante uma boa oportunidade de aproveitar bons preços nalgumas das nossas "big caps".
Cem
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- PSI: Finalmente o arranque tão esperado por muitos?
- PSI Bobi 20101005.png (31.73 KiB) Visualizado 3960 vezes
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Re: DAX
rsacramento Escreveu:Cem pt Escreveu:Misterioso “R”:
Neste programa do “Bobi” uma tendência de lateralização inicia-se quando aparece uma linha vertical de cor amarela.
Para definir esta ocorrência o programa vai buscar o valor do somatório dos 5 sub-indicadores internos tendenciais.
Quando 3 deles apontam num sentido e os outros 2 no sentido contrário o programa assume uma indefinição ou uma tendência em regime “sideways”.
Na prática isto significa que o indicador de cima de cor branca está a assumir um valor de -1 ou +1, fácil!
(...)
engenhoso![]()
obrigado, cem
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PSI
Na sessão de hoje tivemos de novo o “Bobi” a vender/fechar as posições anteriormente compradas no PSI-20 no passado dia 9 de Setembro.
O resultado desta trade é quase neutra na prática, com um pequeno lucro quase insignificante relativo a uma compra registada a 7.427 € a comparar com a venda actual aos 7465 € por contrato no fecho da sessão de hoje.
Daqui poderemos tirar uma simples conclusão: o programa tem estado muito desconfiado, por outras palavras, mais vezes de fora no PSI do que comprado (ou vendido).
Nas últimas 86 sessões o sistema de trading só aconselhou posições compradas em 28 delas e ficou fora do mercado nas restantes 58 sessões.
Isto significa que a lateralização é de tal maneira evidente que o programa possui intrinsecamente uma grande dificuldade em se inclinar para qualquer dos sentidos possíveis do mercado.
O somatório dos sub-indicadores tendenciais volta de novo à situação em que 3 deles apontam num sentido e 2 no outro, outra vez a indefinição de volta.
Cem
O resultado desta trade é quase neutra na prática, com um pequeno lucro quase insignificante relativo a uma compra registada a 7.427 € a comparar com a venda actual aos 7465 € por contrato no fecho da sessão de hoje.
Daqui poderemos tirar uma simples conclusão: o programa tem estado muito desconfiado, por outras palavras, mais vezes de fora no PSI do que comprado (ou vendido).
Nas últimas 86 sessões o sistema de trading só aconselhou posições compradas em 28 delas e ficou fora do mercado nas restantes 58 sessões.
Isto significa que a lateralização é de tal maneira evidente que o programa possui intrinsecamente uma grande dificuldade em se inclinar para qualquer dos sentidos possíveis do mercado.
O somatório dos sub-indicadores tendenciais volta de novo à situação em que 3 deles apontam num sentido e 2 no outro, outra vez a indefinição de volta.
Cem
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- PSI: À procura de um sentido coerente para o nosso mercado, que nunca mais chega...
- PSI Bobi 20100927.png (22.61 KiB) Visualizado 4187 vezes
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Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
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Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
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EURUSD
Para além do PSI-20, o EURUSD é o outro activo da carteira do sistema de trading do “Bobi” que resta comprado, uma vez que o DAX e o S&P vão continuando neutros à data presente.
Como podem ver no gráfico abaixo o sinal de compra no par foi disparado em 11 de Agosto passado, como na altura aqui referi, concretamente numa operação executada próxima do fecho aos 1,2881.
O que tem de especial o dia de hoje não é propriamente uma alteração da posição comprada no EuroDollar.
Simplesmente, como podem verificar pela linha verde vertical da actual sessão, o programa acaba de assinalar a provável passagem do regime lateralizado para regime tendencial ascendente, indiciando uma maior segurança futura em adoptar posições longas no EuroDollar.
A razão deve-se ao somatório dos vectores dos 5 sub-indicadores tendenciais do programa (linha branca de cima do gráfico dos indicadores) em que 4 deles passaram a apontar para subidas do EURUSD no médio / longo prazo, indicando presentemente o respectivo somatório o valor de +4-1 = +3.
O valor deste indicador, que no fundo mede um certo grau de confiança em adoptar posições compradas no par, deixou de marcar +3 desde 10 de Dezembro do ano passado.
Cem
Como podem ver no gráfico abaixo o sinal de compra no par foi disparado em 11 de Agosto passado, como na altura aqui referi, concretamente numa operação executada próxima do fecho aos 1,2881.
O que tem de especial o dia de hoje não é propriamente uma alteração da posição comprada no EuroDollar.
Simplesmente, como podem verificar pela linha verde vertical da actual sessão, o programa acaba de assinalar a provável passagem do regime lateralizado para regime tendencial ascendente, indiciando uma maior segurança futura em adoptar posições longas no EuroDollar.
A razão deve-se ao somatório dos vectores dos 5 sub-indicadores tendenciais do programa (linha branca de cima do gráfico dos indicadores) em que 4 deles passaram a apontar para subidas do EURUSD no médio / longo prazo, indicando presentemente o respectivo somatório o valor de +4-1 = +3.
O valor deste indicador, que no fundo mede um certo grau de confiança em adoptar posições compradas no par, deixou de marcar +3 desde 10 de Dezembro do ano passado.
Cem
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- O "Bobi" e o EuroDollar: Início à data de hoje dum arranque mais acentuado na subida do Euro?!
- EURUSD Bobi 20100924.png (34.13 KiB) Visualizado 4293 vezes
O autor não assume responsabilidades por acções tomadas por quem quer que seja nem providencia conselhos de investimento. O autor não faz promessas nem oferece garantias nem sugestões, limita-se a transmitir a sua opinião pessoal. Cada um assume os seus riscos, incluindo os que possam resultar em perdas.
Citações que me assentam bem:
Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
No soy monedita de oro pa caerle bien a todos - Hugo Chávez
O day trader trabalha para se ajustar ao mercado. O mercado trabalha para o trend trader! - Jay Brown / Commodity Research Bureau
Citações que me assentam bem:
Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
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O day trader trabalha para se ajustar ao mercado. O mercado trabalha para o trend trader! - Jay Brown / Commodity Research Bureau
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