Governo quer impedir que pais recusem trabalho ao fim de semana

[ljbk]

A ideia seria mesmo essa, que todas as cotadas tivessem o mesmo peso. Não interessa se são mais ou menos pesadas, na prática provavelmente constatar-se-ia que as que tivessem mais valor seriam as últimas a cair e as primeiras a arrancar...
Eu também estava a pensar no ProRealTime, assim seria acessível a todos. Mas se até isso é complicado para mim, imaginem criar algo assim de raiz

Podes criar um ficheiro com uma acção virtual no formato do Metastock e importares os dados para a plataforma ...
Os calculos dos dados que lá vais incluir têm de ser feitos off-line ou seja à mão ou através de um programa que vai ler os dados dos ficheiros dos titulos que pretendes juntar e criar o novo ficheiro a importar pelo Metastock.

BN,
ljbk.

[tiagopt2]

A ideia seria mesmo essa, que todas as cotadas tivessem o mesmo peso. Não interessa se são mais ou menos pesadas, na prática provavelmente constatar-se-ia que as que tivessem mais valor seriam as últimas a cair e as primeiras a arrancar...
Eu também estava a pensar no ProRealTime, assim seria acessível a todos. Mas se até isso é complicado para mim, imaginem criar algo assim de raiz

[ljbk]

Boa tarde,

Respondendo à pergunta, obviamente que é possivel.
Não sei se será possivel através de scripts de linguagem interpretada no Prorealtime, Metastock ou outra plataforma qualquer.
Programando de raiz é perfeitamente possivel e tambem é possivel de forma indirecta como passo a explicar.
Na minha opinião, a forma mais simples de observar se o conjunto dos titulos de um mercado está a ir num sentido ou noutro, é criar um indice virtual onde todos os titulos têm exactamente o mesmo peso percentual quer se trate da Soares da Costa ou da Galp, do Citi ou do Banif.
Já tive em tempos um debate prolongado com o Marco sobre este tema, onde expliquei como fazer, e onde ele achava que o indice seria inflacionista. Terás que procurar no forum ...
Para aplicar isso ao SP500, necessitas de todas as cotações de todos os titulos do SP500 durante um vasto periodo de tempo.
Deixo aqui um gráfico desta teoria aplicada ao nosso mercado com os 23 titulos: PSI20 + Impresa + Soares da Costa + Martifer.
O indice começa em 100 a 18/01/2008 e por mera coincidência corresponde quase ao valor real do PSI dividido por 100.
No entanto, se examinares de perto o gráfico irás notar que a curva tem algumas diferenças face à curva do indice real já que os movimentos da Galp, EDP, BCP e PT não têm aqui o peso que têm no PSI real.
A escala vertical é logaritmica e a horizontal é dependente do volume negociado acumulado estando cada sessão separada na vertical.

BN,
ljbk.

[redhot]

Claro que é possível. Em programação tudo é possível com vontade e inspiração...

No prorealtime estou a pensar como, pois não sei se é possível criar um indicador que dependa de vários inputs (títulos).

[tiagopt2]

Boa tarde. Estava a ler alguma teoria sobre o Magee e o seu Evaluative Index quando me lembrei que seria interessante criar um indicador semelhante, que fosse replicando a tendência de um determinado mercado ou leque de acções. Mas como eu percebo 0(zero) de programação, pedia aos forenses mais entendidos que me dissessem se é sequer possível criar um indicador do género.

Para quem não conhece o senhor Magee e as suas teorias, vou tentar explicar em poucas palavras no que ele se baseou para pensar neste indicador. Segundo o mesmo, alguns meses antes do topo de cada bull market, as acções mais fracas começam a cair. Por exemplo, em 1929, de 676 acções estudadas apenas 184 atingiram o seu apogeu nos dois meses anteriores ao crash. Todas as outras tinham-no feito muito antes.
Por outras palavras, apenas 27% das acções se comportaram da forma que nós pensamos que todas elas se comportaram! Isto não se aplicou apenas em 1929, no início dos bear markets mais recentes aconteceu também algo muito semelhante. E o mesmo se aplica ao início dos bulls, mas da forma inversa, obviamente.

Como funcionava então este indicador do Magee?
Ele agarrava num leque diversificado de acções e todas as semanas olhava para elas e avaliava-as. Se estivessem com tendência ascendente, classificava-as com um sinal positivo. Se estivessem com tendência descendente, classificava-as com um sinal negativo. No final, teria um resultado em forma de percentagem (Ex.: mercado 56% bullish) e uma curva oscilatória entre o 0 e o 100%.
Com esse indicador, ele conseguia ver o estado do mercado e identificar precocemente alterações de tendência. Por exemplo, quando o indicador baixava dos 9%, ele acreditava estar perto de um fundo no mercado.
Na verdade, era um pouco subjectivo, pois os resultados dependiam sempre da sua avaliação do mercado.
Mas é aí que entra a minha ideia, que permitiria construir um indicador bastante mais objectivo.

Basicamente, era utilizar as médias móveis para definirem a tendência. A MM20 para a tendência de curto prazo, a MM50 para a tendência de médio prazo e a MM200 para a tendência de longo prazo.
Testava-se por exemplo todas as acções do SP500 (é obviamente aplicável a todos os mercados) e o facto de estarem abaixo ou acima das MM iria fazer com que recebessem um sinal positivo ou negativo.
Reunindo todos os resultados iriamos ter 3 curvas oscilatórias, uma para cada timeframe.

Será possível desenvolver um sistema automático com todas estas condições? O que acham?