Trump quer despedir responsável de estatísticas laborais dos EUA após fortes revisões em baixa

[Antonio Vieira]

Obrigado CEM.

Era isso que também imaginava, mas como não estava explicito fiquei na duvida.Deu-se uma reversibilidade de posições.
Como dizes, é preciso muitos anos de prática para encaixar resultados menos positivos, mas este sistema é novo(?) e por isso, tb podia ser um "desastre" aguentá-lo.Daí os meus Parabéns.
Abraço

[Cem pt]

Caro António:
Obrigado pelo teu post.
De facto é necessário ter já muitos anos de prática para ir aceitando as derrotas pontuais, por vezes leva alguns meses até aparecer a devida recompensa, os testes com o sistema eram bastante promissores e daí a razão de não ter desistido de apostar neste bicho.
Quanto à questão final que colocaste a resposta é simples, o gráfico semanal na data em questão efectuou uma posição reversível, passando directamente de vendido para comprado em inícios de 2004.
É simplesmente a tradução da fórmula do indicador que assim produziu esse output!
Se por hipótese, para exemplificar, estivesses com uma indicação para colocares 5 contratos em risco, na véspera estavas vendido em 5 contratos e no dia do trigger compravas 10 contratos, passando a estares comprado em 5 contratos (=-5+10=+5).
Abraço,
Cem

[Antonio Vieira]

Excelente Cem. Não deve ser nada fácil psicologicamente encerrar 3 trades consecutivos negativos.Aconteceu-me a mim com dois e desisti.Fiquei neutro até à data.Bem sei k regras são regras mas na prática é dificil pq fica-se abalado. Já agora não percebi uma coisa: No gráf semanal se existia uma posição de venda em março 2001, quando se faz a posição de compra em 2004, fecha-se o curto(com compra) e compra-se para alongar em 2004? É que entre a c) e d) teve k se fechar uma posição curta e comprar uma posição longa.
C) Autorização de venda em 10/03/2001 (DAX=6204)

D) Autorização de compra em 17/01/2004 (DAX=4112

Abraço

[Cem pt]

Continuando a 2ª parte deste post, creio que a maioria do pessoal estará mais interessado em saber que tipo de trades teria feito este sistema de trading ao longo deste ano de 2008.

A) Como podem verificar no gráfico diário abaixo, os indicadores "Briosa" (em cor de laranja e cinzento em cima) entram no início de 2008 (linha branca vertical) positivos, logo, com posições compradas (DAX=8046).

B) No dia 4 de Janeiro os indicadores passam a neutros (DAX=7809), obrigando a fechar as posições compradas e a encaixar um prejuízo de 237 pontos no DAX ou uma perda de 5.925 Euros por contrato de futuros do DAX na 1ª trade de 2008.

C) Em 8 de Janeiro os mesmos indicadores passam a positivos, reentrando em posições compradas sobre o DAX quando este atinge no fecho os 7850 pontos.

D) De novo os indicadores "Briosa" passam a neutros no dia seguinte, 9 de Janeiro, obrigando ao fecho das posições compradas aos 7783 pontos. Originando uma 2ª trade encerrada em 2008, desta vez com um prejuízo próximo de 1.675 Euros por cada contrato de futuros.

E) Em 23 de Janeiro os indicadores "Briosa" passam pela primeira vez a negativos em 2008 mas o sistema ainda não pode assumir posições curtas ou vendedoras porque os mesmos indicadores do gráfico semanal ainda se encontram positivos.

F) Apenas em 2 de Fevereiro os indicadores do gráfico semanal passam a neutros, podendo então o sistema de trading na sua resultante arrancar com posições vendedoras (apenas metade da quantidade normal) no referido dia 2 de Fevereiro aos 6969 pontos. A quantidade integral de risco no lado curto do mercado só é restabelecida no dia 12 /04/2008 por indicação do gráfico semanal.

G) Em 20/05/2008 os indicadores do gráfico diário passam de novo a positivos quando o DAX encerra nos 7119 pontos. Uma vez que os indicadores semanais estão negativos, a 3ª trade seria encerrada, passando de vendido a neutro, com um resultado de -150 pontos ou 3.750 Euros de perda por cada contrato de futuros do DAX previamente vendido.

H) Finalmente em 2/07/2008 os indicadores diários passam novamente a negativos, assim se mantendo até à data presente, na altura em que o DAX encerrava nos 6305 pontos, abrindo uma posição de risco curta ou vendedora.
Mantendo-se as posições curtas ou vendidas de risco
sobre o DAX ainda em aberto, cada contrato de futuros estaria a render, desde a data de disparo de venda em 2 de Julho até à data presente (DAX=4969), o equivalente a 1336 pontos do DAX, cerca de 33.400 Euros por contrato aberto.

Conclusão) Apesar de 2008 só ter originado 3 trades encerradas negativas, com um saldo somado de -11.350 Euros por contrato executado, a única trade ainda em aberto estaria mais que a compensar o saldo negativo obtido no 1º semestre deste ano, com o seu lucro teórico de 33.400 Euros por contrato de futuros.


Obviamente que este resumo é uma redução teórica simplificada do verdadeiro sistema porque não foi levado em consideração o valor de risco realmente assumido em cada sessão, que é variável atendendo ao valor dos indicadores "Briosa" e que deveria ser igualmente ser proporcional ao valor do indicador do meio, chamado "Alavancagem padrão", que se reporta à alavancagem que é necessário imprimir decorrente do risco de volatilidade do mercado.

Por exemplo, na fase actual do mercado pode-se verificar por uma simples leitura que se constatou um valor negativo firme significativo nos indicadores "Briosa", a rondar o seu limite negativo de cerca de -1,00 pontos, na fase descendente tendencial de curto prazo que decorreu desde 15 de Setembro até ontem (DAX desde os 6064 pontos aos 4869 pontos).
Após o final da sessão de ontem o programa assinalou uma redução substancial do risco do sistema, marcando um possível aparecimento de uma fase de lateralização de curto prazo, embora mantendo os indicadores "Briosa" negativos a rondar os -0,33 pontos.
Na prática isto significa que, seguindo as regras do sistema de trading à risca, deveria passar a ficar com apenas 1 em cada 3 contratos de futuros vendidos que tivesse colocado em risco no período de 15 de Setembro a 30 de Outubro. Ou seja, deveria no final da sesão de ontem ter encerrado 2 em cada 3 contratos que tivesse previamente vendido.

Daí o facto de ter reduzido na sequência deste post as conclusões dos outputs genéricos ao que poderia acontecer atendendo exclusivamente aos sinais positivos ou negativos dos indicadores principais "Briosa" de posicionamento de risco.

Fica a curiosidade e essencialmente mais uma ideia sobre como poderão implementar sistemas de trading semelhantes. Curiosamente, com 4 trades (a última ainda por encerrar) executadas em 2008 o sistema teve de "engolir" desde já 3 perdas, embora compensadas pela boa performance da trade curta ainda por fechar. Nada está portanto garantido à partida!

Bons negócios.

Cem

[msoares36]

Desde já os meus agradecimentos..

Cem, aqueles mil e tal pontos de desfazamento entre os timings de: fundos vs entradas longas/saídas curtas e de topos vs saidas longas/entradas curtas..., concerteza poderão ser melhor afinados atravez da leitura do gráfico diário...ou nem por isso ?

Obrigado .

Soares

[Cem pt]

Fazendo aqui um pequeno resumo do que teria feito o meu mais recente sistema de trading, o "Briosa", aplicado ao DAX, aqui vai em poucas palavras, de acordo com o gráfico abaixo:

- Gráfico semanal: para verificar que tipo de posições longas ou curtas seriam autorizadas pelo sistema na última dúzia de anos, pode-se constatar que:

A) Autorização de compra em 24/08/1996 (DAX=2562)
B) Fecho de compras (neutro) em 7/10/2000 (DAX=6776)
C) Autorização de venda em 10/03/2001 (DAX=6204)
D) Autorização de compra em 17/01/2004 (DAX=4112)
E) Fecho de compras (neutro) em 2/02/2008 (DAX=6969)
F) Autorização de venda em 12/04/2008 (DAX=6604)

Conclusão) Posição actual do indicador semanal =
Autorização de posições curtas ou vendidas

Na 2ª parte deste post colocarei o gráfico diário e os respectivos outputs.

Bons negócios.

Cem