Como se combate o populismo? "Com eleições", responde Fukuyama

[Cem]

Bem, entretanto esta versão anterior melhorada do programa na parte respeitante aos stops tinha um ligeiro problema: é que por vezes as ordens de compra eram inferiores aos stops de compra e as ordens de venda eram por vezes superiores aos stops de venda.
Daí ter feito outra pequena melhoria na respectiva programação de modo a que os trailing stops acompanhem no mínimo os valores de compra ou venda nas situações referidas.
Aqui fica a nova versão, lol, acho que a pensar sempre em pequenas melhorias nunca mais saímos da cepa torta mas torna-se giro ir aplicando os conhecimentos de programação do Metastock para ir fazendo uns cobres pelo caminho:

benchmark:=
FmlVar("DT-Volatilidade comparada","DEFCPR") * C / 100 ;
upmark:=
OPEN + benchmark ;
botmark:=
OPEN - benchmark ;
prvstopupmark:=
OPEN + benchmark / 2 ;
prvstopbotmark:=
OPEN - benchmark / 2 ;
stopupmark:=
If(
H>upmark , prvstopupmark , Max(PREV,botmark)) ;
stopbotmark:=
If(
L<botmark , prvstopbotmark , Min(PREV,upmark)) ;
upmark;
botmark;
stopupmark;
stopbotmark;

Nesta nova versão o stop de compra, agora a 69.40 , praticamente iguala o valor da venda da trade ainda em aberto.
Cem

[Cem]

Para quem estiver interessado em acompanhar os passos das pequenas melhorias que estão a ser introduzidos neste pequeno sistema de trading experimental, agora consegui colocar uma melhoria na fórmula onde os stops estão sempre actualizados.
Nesta nova versão melhorada do indicador anexo às cotações estão colocados os stops activos através das linhas cinzentas.
A linha roxa é agora o stop de venda correspondente às posições longas e a linha cinzenta corresponde ao stop de compra das posições curtas ou vendidas.
Agora já não é preciso ver a olhómetro no gráfico se as ordens de compra ou venda estavam ou não recentemente activadas.
Aqui fica a fórmula em causa:

benchmark:=
FmlVar("DT-Volatilidade comparada","DEFCPR") * C / 100 ;
upmark:=
OPEN + benchmark ;
botmark:=
OPEN - benchmark ;
prvstopupmark:=
OPEN + benchmark / 2 ;
prvstopbotmark:=
OPEN - benchmark / 2 ;
stopupmark:=
If(
H > upmark , prvstopupmark , PREV ) ;
stopbotmark:=
If(
L < botmark , prvstopbotmark , PREV ) ;
upmark;
botmark;
stopupmark;
stopbotmark;

Cem

P.S:
Entretanto foi accionada a 3ª trade do dia, estando o stop de compra actualmente a marcar 69.58 USD por barril.

[Cem]

Amigo Nuno:
É fácil, crias um "Expert Advisor" chamado por exemplo "Volatilidade em day trading".
Previamente gravas no programa do Windows, pode ser por exemplo no Media Player, um ficheiro com a extensão .wav onde dizes por exemplo "Quase a vender" ou um palavrão qualquer com a tua voz.
No Expert Advisor criado vais a "Alerts" e no nome colocas por exemplo "Near Sell" e no quadro da condição em baixo escreves:
C < 1001 / 1000 * FmlVar("DT-Volatility Acceleration","BOTMARK")
No sub-quadro de "Alert" fazes um enable na opção "Play Sound" e no quadro da Sound File apontas no Browse para a localização da file de som de extensão .wav criada atrás.
Parece complicado mas é muito cool e facilita muito a tarefa quando podemos começar a distrair-nos, podes estar a almoçar ou a fazer outras coisas que recebes de repente a tua voz a dizer que estás quase a vender.
Quem diria que isto já vai tão sofisticado?!
Abraço,
Cem

P.S: Bem, entretanto o programa estava a apitar enquanto estava a escrever esta mensagem, é a vantagem dessa tal ajuda, agora fiquei de fora!

[nunofaustino]

Cem, como é que consegues por o Meta a apitar?

Um abraço
Nuno

[Cem]

Completando a resposta à mensagem anterior e concretizando a ideia referida na conversa aom o amigo Touro Potente a fórmula corrigida da fórmula anexa ao gráfico das cotações ficaria assim:

benchmark:=
FmlVar("DT-Volatilidade comparada","DEFCPR") * C / 100 ;
upmark:=
OPEN + benchmark ;
botmark:=
OPEN - benchmark ;
stopupmark:=
OPEN + benchmark / 2 ;
stopbotmark:=
OPEN - benchmark / 2 ;
upmark;
botmark;
stopupmark;
stopbotmark;

O novo stop de compra passa a ser agora o valor assinalado a amarelo situado nos 69,80 , valor que ficou activo visto que na hora presente o valor de venda foi de novo accionado.
O ideal para ser avisado que qualquer sinal de stop ou de compra e venda está quase a ser accionado é activar um programa adicional através de um "Explorer" no Metastock, que no meu caso me retorna um sinal sonoro quando o sinal está apenas a cerca de 0,10% ou 0,07 USD de ser accionado, para ter o dedo engatilhado.
Fica o gráfico actualizado.
Cem

[Cem]

- Amigo Touro:
És capaz de ter razão, estes stops são do tipo dinâmico na 1ª hora, avançam quanto mais o movimento corre a nosso favor e assim parecem mais apertados do que na realidade são.
Na fórmula inicial do larry Williams ele deixa ficar um stop estático igual a metade do valor da da "volatilidade comparada", que é um valor percentual, multiplicada pelo fecho.
Neste caso seria a uma distância aproximada do valor de entrada de:
0,40 x 70 = 0,28 USD / barril
que de facto parece ser mais consentâneo.
Vou então corrigir a fórmula dos stops para este valor fixo, que passa a activo quando a ordem de compra ou venda é disparada.
- Amigo Machadinho.
Ok, boa sorte.

Abraços,
Cem

P.S: Fica entretanto a 2ª entrada do dia noutra posição curta.

[rmachado]

Caro Cem

Obrigado pela explicação da volatilidade. Já percebi que estava a pensar noutro conceito.

Vou dissecar melhor a sua formúla no META.

[BullPower]

Boas. Cem, os stops que utilizas não serão demasiado apertados? Vejo que colocas stops mais ou menos de uma décima de ponto.

Por acaso o Crude é o activo que mais gosto de negociar numa base intra-diária, e da experiência que tenho, mal entramos no activo, podemos imediatamente perder 4 a 5 ticks no espaço de um minuto não significando que estejamos errados para a hora seguinte. Pode ser frustrante sermos stopados por tão pouco e vermos depois que afinal estávamos correctos.

Abraço e BN.

[Cem]

Esta maldita trade infeliz nem durou 5 minutos...
:-(

Cem

[Cem]

Entretanto aqui fica a primeira entrada do dia no Brent.
Nos 2 primeiros dias o panorama deste sistema de trading até foi razoável...
Algum dia isto vai dar dar negativo!
Cem

[Cem]

desculpem as respostas curtas, mas o tempo urge...
- Amigo Búzio:
Timeframes, pois, esta do time frame horário é gira mas necessita de uma concentração total.
A minha vida profissional e familiar dizem-me que vai ser impossível dedicar-me ao day trading, a não ser que um dia me reforme esta modalidade pode então ser um negócio interessante.
Até lá continua a vigorar o position trading.
Quanto à gestão de risco o melhor é usar alavancagens baixas, não vá o diabo tecê-las nalguma distração.
Abraço.

- Amigo Niko:
É isso, cada cabeça sua sentença, vá lá a gente saber qwual a melhor alternativa.
Creio que depende um pouco da experiência de cada um e dos resultados obtidos.
Pessoalmente o forte da minha carteira continua dedicado ao position trading, esta incursão episódica no day trading foi apenas uma pequena brincadeira interessante para experimentar as sensações dos ganhos e perdas nesta modalidade. Foi giro mas de vez em quando poderei ir lá molhar a sopa um bocado, quando houver tempo disponível e pachorra.
Abraço.

- Caro Waster:
Ok, mas isso não me impede de considerar que continuo a ter excelentes amigos nos foruns da net mesmo quando as conversas resvalam para a brincadeira e a continuar a ter por todos eles uma enorme consideração.
Cumprimentos.

- Amigo JN:
Concordo, a procura do Graal nos mercados continua e continuará sempre até alguém inventar a máquina do tempo...
Abraço.

Cem

[JN]

e continua a busca do "Santo Gral"...

O Larry williams pode estar rico mas não fez a fortuna nas bolsas!!!

[Esbanjador]

Caro Cem,
Agradeço-lhe a resposta.
Quanto ao resto, é como disse. Tudo foi despoletado por uma quase-brincadeira empolada por terceiros.
A minha reacção posterior inseriu-se no circunstancialismo daí decorrente que considerei despropositado e parolo.
Em idêntico circunstancialismo provavelmente reagiria da mesma forma.
É lamentável que o ocorrido tenha tido consequências tão acentuadas na sua normal participação nos fóruns. Tb não era caso para tanto.
Poder-se-á prever portanto o seu retorno mais assíduo aos fóruns .
Parabéns pelo seu novo sistema e persistência na inovação constante - isso é que é importante.

Abraço,
Waster

[nikopol]

Curiosamente ele refere de uma forma clara que quem se dedique ao day trading tem de encaixar a seguinte verdade: os lucros no day trading serão sempre inferiores aos do position trading porque os movimentos são muito mais errátiocs e imprevisíveis.

Tem graça... recordo-me de ter lido algures uma entrevista do Mark Cook em que ele dizia precisamente o contrário...
e tb me recordo que quando o Mark Cook entrou para o livro "Stock Market Wizards", os editores fizeram uma auditoria
às contas dele dos ultimos sete anos e descobriram que ele em cada oito dias de trading fazia dinheiro em sete...

Pessoalmente, penso que cada um deve escolher a timeframe e o(s) mercado(s) que mais se adaptam à sua personalidade.
Existem oportunidades em todas as timeframes. Depois é só uma questão de ser capaz de "decifrar a ordem no caos"...

[Buzzzo]

Caro Cem,
Agora que tem a disposiçao uma serie de timeframes disponiveis no intraday,em qual(ou quais) delas pensa negociar?
Tendo em conta que, dependendo da(s) timeframe(s) escolhida(s), podera estar longo e curto em simultaneo no mesmo activo, de que modo pensa seleccionar a "melhor" timeframe?

E em relaçao a gestao de risco, sabendo que quanto mais baixa a timeframe, maior o impacto de um eventual gap,podendo-se ate falar de "crash" em relaçao a algumas timeframes,de que forma pensa lidar com o assunto?


por ultimo desculpe este "estilo inquisitivo".


Buzzzo

[Cem]

Caro Waster:
Já deixei mais atrás no decorrer desta thread a fórmula que calcula a volatilidade comparada, baseada numa média longa estável de uma ATR de 2 sessões que divide pelo fecho para se tornar numa unidade constante que neste caso é uma média percentual.
Segundo relata o Larry Williams, os estudos em causa referem-se exclusivamente ao day trading.
Curiosamente ele refere de uma forma clara que quem se dedique ao day trading tem de encaixar a seguinte verdade: os lucros no day trading serão sempre inferiores aos do position trading porque os movimentos são muito mais errátiocs e imprevisíveis. Poucos gostarão de saber esta conclusão mas a afirmação está lá bem chapada e ele é somente uma das maiores autoridades que conhecem a fundo esta modalidade, sendo ao mesmo tempo um seguidor atento das técnicas de money management mais estarrecedoras que foram publicadas até hoje.
Hesitei em aceitar os pseudo mal-entendidos como válidos mas atendendo à forma correcta como agora se expressou, não posso deixar de lhe responder sem contudo referir que houve situações passadas relacionadas consigo que me fizeram afastar da escrita dos foruns.
Espero muito sinceramente que de facto essas situações estejam colocadas completamente de parte.
Cumprimentos.
Cem

[Esbanjador]

Nestas férias aproveitei para me debruçar um pouco sobre o day trading, aproveitando a embalagem de possuir agora uma nova bomba: o Metastock em tempo real.
Fiz algumas pesquisas de métodos e algumas experiências..........
....................
Cheguei contudo a algumas conclusões interessantes... donde ressaltaram as seguintes conclusões principais:
- Os métodos baseados em indicadores tendenciais revelaram-se ser os mais adequados em activos com grande volatilidade (Ex: Petróleo, Ouro, DAX).
- Os que possuem pouca volatilidade (Ex: EURUSD e S&P) são um desastre se aplicarmos o sistema tendencial isolado...
- Os tendenciais são os mais apropriados e dão mais gozo porque a tendência encarrega-se em cerca de metade dos casos de fazer dinheiro para o nosso lado. quando perdemos os stops são relativamente curtos e eficazes.
- Para calcular uma tendência a nosso favor não podemos no day trading estar à espera de seguir métodos tradicionais convencionais como por exemplo as médias móveis e determinados braekouts. Quando se pensa que começou uma tendência, na realidade ela está é a terminar e a dar cabo do nosso capital.
- Portanto há que refazer alguns conceitos no day trading de forma a poder confiramr como podemos calcular rapidamente uma tendência que se esteja a formar a nosso favor.
- A conclusão óbvia a retirar deste postulado é confirmar a teoria do Larry Williams, actual detentor do record mundial da maior rentabilade comprovada alcançada no Campeonato do Mundo dos traders profissionais: esperar que se forme um movimento explosivo em qualquer sentido com uma volatilidade superior à média.
Nesse caso comprova-se que uma vela com um corpo superior à média costuma estender-se até ao final da sessão. Aí sai-se e fecha-se a posição.

Deixo ficar um pequeno exemplo retirado hoje do trading do Petróleo através do gráfico horário.
Convem escolher sempre um activo com uma volatilidade elevada.
Neste caso o indicador de cima aponta para um valor de "Volatilidade Comparada" de 0,40. Os testes que fiz comprovam que o sistema é eficaz para activos com este indicador superior a 0,20 , no caso de barras horárias.
Se vou ganhar ou perder dinheiro, só logo à noite no fecho o saberei!
Para já fica a explicação simples que foi dada uma ordem de venda a 70,11 uando a barra horária que interceptou a linha vermelha de venda. Essa linha vermelha não é mais que um valor da volatilidade média diária diminuída à abertura para proceder a vendas.
Para comprar faríamos a operação inversa, a mesma volatilidade seria adicionada à abertura através da linha verde.
As linhas cinzentas representam stops no caso da trade correr para o torto na hora da trade, contrariamente ao sentido da posição tomada.
Depois explico, se quiserem, como se calcula essa "volatilidade comparada".
Um abraço a todos, boas trades e continuação de boas férias para quem ainda as está a gozar.
Cem

Cem, achei muito interessante este seu post.
Eu faço trading numa modalidade próxima do day trading, não sendo bem day trading porque não fecho necessariamente as posições no próprio dia e não faço trading todos os dias.
E tem de ser próxima do day trading porque negoceio Warrants-Turbos e não posso dar ordens stop, casadas, ou inserir stop loss.
A atenção tem de ser constante durante toda a sessão, ou pelo menos até fechar a posição ou as posições.

Não uso nenhum sistema construído no META.
Mas acho a ideia subjacente à construção desse seu sistema para day trading muito bem pensada, ou seja, fundá-lo na avaliação da volatilidade diária por comparação com uma medida de referência calculada ou ajustada diariamente.

Desconhecia a teoria do Larry Williams que refere - "esperar que se forme um movimento explosivo em qualquer sentido com uma volatilidade superior à média".
Mas achei-a exacta e como que familiar.

Desde há uns meses que comecei a tentar aplicar uma espécie dessa teoria, que terei intuído pela experiência.

Claro que a minha táctica baseada na minha "teoria intuída" será uma aproximação tosca ao que diz Williams.

Já tinha percebido que negociar todos os dias não tinha interesse (com o seu sistema, parece-me, tb poderá acontecer que ele não dê sinais durante toda uma sessão de bolsa, ou seja, todos os dias).
Preferível seria negociar só nos dias em que ocorresse um movimento com uma amplitude tal que proporcionasse lucros relativos elevados (daí ter começado a dizer que só "caçava elefantes, rinocerontes, etc.... não ia aos pombos ou coelhos).

Punha-se o problema de saber quais seriam esses dias.
Para o determinar, sem um sistema preciso como o seu, pensei usar as técnicas usuais para detectar momentos em que inversões de tendências de curto/médio prazos ou quebras de zonas de congestão estivessem prestes a ocorrer.

Detectadas essas situações, tinha de esperar, passando a observar o DAX com atenção.

Ao iniciarem-se esses movimentos, entrava logo.
Não era bem, portanto, a situação de apanhar "um comboio em movimento", antes a de "apanhar um comboio após a partida mas ainda na gare, correndo um pouco para subir a bordo".
Já estava previsto que iria ocorrer aquela situação, só faltando exactamente "o quando" (mas este seria mais dia menos dia - poderia ser amanhã ou passados 3, 4 dias).

E estas situações eram previstas com indicadores de tendência.
Tb trabalho praticamente só com gráficos diários e horários no acompanhamento das sessões.

Também negociava outras situações resultantes de movimentos amplos em fases de lateralização, considerando que quando o preço estica muito para um lado tenderá a retornar uma percentagem desse movimento - mas neste caso, desde o início do movimento para um lado até ao fim do retorno, a volatilidade poderá não sofrer alterações, ou ser menor no retorno.

Agora, esse seu sistema parece-me uma ferramenta precisa para negociar com rigor oscilações rentáveis.

Duas coisas:
estou interessado que explique como se calcula a "volatilidade comparada" que refere;

e perguntava-lhe se a teoria do Larry Williams foi formulada por ele tendo só em vista o day trading ou qualquer outra modalidade, como por exemplo o swing trading. Tb aqui se poderá aplicar... esperar-se o movimento explosivo não só no intradiário mas tb no interdiário.

Abraço,
Waster

P.S.: ... o pseudomal-entendido começou numa quase-brincadeira empolada por terceiros. Substancialmente é igual a zero.

[Cem]

Infelizmente parece não ser necessário fechar a trade no fim da sessão porque o stop de compra funcionou há pouco mais de 1 minuto atrás aos 69,72 :-( elogo a seguir os preços pareceram querer continuar a recuar.
Enfim, desventuras de um stop provavelmente desaquado para o efeito, há que melhorar este aspecto...
Cem

[Cem]

Entretanto aí está disparada mais uma nova ordem de venda, para entrada em posições curtas, ao valor de 69,68.
se não houver mais sinais posteriores, o fecho da posição curta será efectuado entre as 21H 30M e as 22H através de uma compra ao mercado.
Cumprimentos.
Cem

[654235]

Estamos a falar de sistemas completamente diferentes de trade. 1º não negoceio futuros 2º nunca estou mais de uma centena de minutos dentro 3º longe de mim dar ordens ao melhor preço 4º Essas fórmulas que utilizas só funcionam no metasotck que nao possuo 5º Esquece que estive aqui.

[nunofaustino]

Certissimo Cem... eu é que não tinha reparado que os indicadores upmark e botmark estavam lá...

Machadinho, 5% no EURUSD são mais de 600 pips, enquanto no Petróleo são apenas 3.5USD... agora pega num gráfico do EURUSD e do petróleo e compara qto tempo em média o EURUSD e o Petróleo demoram a fazer um movimento de 5%.

Daí o facto de se poder utilizar alavancagens muito mais elevadas no FOREX do que em qualquer outro instrumento financeiro.

Um abraço
Nuno

[Cem]

Amigo Machadinho:
De facto o EURUSD apresenta um valor horário de "volatilidade comparada" a rondar os 0,15% , quando comparamos com o caso do Petróleo o EURUSD é um autêntico preguiçoso quando toca a movimentar-se, as tend~encias estão sempre a dar sinais falsos na maioria dos casos. A relação entre a volatilidade comparada e o spread bid/ask têm um grande significado no day trading, caso se façam muitas trades por sessão.
Amigo Luxor:
Talvez não me tenha feito perceber bem, o que quis dizer é que as médias móveis quando dão o sinal em intraday ou em escalas temporais muito curtas, normalmente a tendência está a terminar devido ao atraso do lagging do respectivo sinal.
Normalmente é necessário deixar recuar a cotação e entrar com um preço a uma ordem limite dada por um indicador estocástico, porque se vamos pelas ordens ao melhor em intraday vai ser um suplício usar médias móveis, é preciso rezar constantemente...
Abraços,
Cem

[Cem]

- Amigo Vieira:
De facto o Larry williams tem vários livros publicados sendo o mais conhecido, donde retirei as conclusões de tendência que ele utiliza, o "Long term secrets for short term trading".
- Amigo Nuno:
Há que passar em primeiro lugar a primeira fórmula, depois a terceira que indico pela ordem que indiquei, que corresponde ao nome da "Volatility Acceleration", e só depois copiar a 2ª fórmula, sorry...
Abraços,
Cem

[654235]

Cem, dizes a certa altura que as médias móveis nao servem como indicadores para daytrading no DAX. Não concordo. Basta o cruzamento em baixa ou alta de determinadas médias móveis para se tomar posição ganhadora. O complemento de linhas de tendência e do stochastic ajudam a estabelecer o máximo de trade possivel.

[rmachado]

Caro Cem

Só uma pergunta, que se prende com considerar o EURUSD pouco volátil. E a pergunta é porquê?

Será devido a que por vezes o par anda ali a moer e só dispara pontualmente e brutalmente?