Portugal envolvido em nova fuga de dados. Mais de 16 mil milhões de passwords expostas

[danieljpires]

Ola vagaroso

Depende vagariso, para poderes entrar na operação necessitaras de muita alavancagem como indiquei no video (pois na pratica estamos a falar do mesmo activo logo a correlação teria que ser 1)

A correlação é um indicador de entrada e saída pois matematicamente a correlação historica é 1 pois estamos a falar do "mesmo" activo.

A correlação serve para sabermos quando um dos activos se afastou demasiado, e quando reverte para a correlação longa que devemos entrar na operação e sairemos quando a correlação curta chegar a correlação longa.

Uma das coisas que indiquei é que este tipo de arbitragens não necessita operar todos os dias mas nas alturas em que a "relação" se tiver distanciado muito.

NOTA : relação é diferente de spread, pois relação de A e B = a/b e spread de A e B = A-B

Na pratica esta operação teremos que ter em conta 3 fatores:

A distancia da relação (Activo "A" a dividir pelo activo "B") - isto é o que dá dinheiro - ou seja quando se distanciar muito e for monetariamente exploravel (pois muitas vezes so o custo da corretagem e slipagem impede que este tipo de operações seja rentavel)

Distancia da correlação curta - isto é que faz iniciar e finalizar a operação.

Não sei se consegui explicar Vagaroso, caso tenhas alguma duvida apita que eu explico

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Outra coisa interessante que frisei é que este tipo de operações de arbitragem estao a fugir para o Forex onde podemos construir sinteticos de moedas e devido a saida de noticias temos mais desfasamento de relações e devido a liquidez deste mercado é mais executavel e rentavel.

NO entanto muito do software que ha no mercado usam spreads e nao relações o que matematicamente esta errado.

Descarrega os primeiros capitulos do livro que explico mais ou menos (de uma forma nao muito extenção) como se processa os sinteticos no forex

[Vagaroso]

Só a correlação não chega, é tão mais importante o valor de cada activo e a sua volatilidade.

[danieljpires]

Hoje iremos dar inicio á parte IV das estrategias Long-Short.

Para quem não viu deverá consultar a parte I, II e III em


Este tipo de estratégias Long-Short assemelha-se as estratégias utilizados pelos fundos de arbitragens que actuam nos múltiplos mercados.


Embora este tipo de operações seja mais confiável que os anteriores, tem um pequeno calcanhar de aquiles (ver o video )


Vamos aos topicos:


Como se processa a operação
Em que activos é aplicada
Escolha da formula de correlação correcta
Porque se dão este tipo de anomalias no mercado
Estrutura da operação
Vantagens e desvantagens
Exemplo pratico