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Caldeirão da Bolsa

Walk-Forward Optimisation

Espaço dedicado a todo o tipo de troca de impressões sobre os mercados financeiros e ao que possa condicionar o desempenho dos mesmos.

Re: Walk-Forward Optimisation

por campeao964 » 5/8/2013 12:58

Obrigado pela sugestao, Quico.

Ja agora, quais as razoes para a sua desconfianca quanto a esta tecnica? Segundo o que tenho lido, e a ferramenta mais avancada para testar sistemas. Do ponto de vista econometrico este metodo parece fazer sentido, ja que ao estarmos recorrentemente a optimizar e a testar acabamos por minimzar problemas de curve fitting, data minning e afins.
 
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Re: Walk-Forward Optimisation

por Quico » 5/8/2013 8:54

http://www.ninjatrader.com/

...mas é uma técnica que não me convence. Pelo menos para estratégias de trend following.
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Walk-Forward Optimisation

por campeao964 » 5/8/2013 1:22

Boa noite,

Alguém conhece uma plataforma gratuita (ou que tenha um free trial period) que disponha de uma ferramenta de Walk-Forward Optimisation?
Já agora, confirmam que esta metodologia de optimização e teste é mais eficaz do que os métodos de back-testing tradicionais?

Cumprimentos,
campeao964
 
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